Главная      Учебники - Экономика     Лекции по финансам - часть 9

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  197  198  199   ..

 

 

Финансовый анализ банка Уралсиб

Финансовый анализ банка Уралсиб

1 Анализ деятельности

1.2 Анализ структуры и динамики пассивов баланса

1.3 Анализ доходов и расходов банка

1.4 Факторный анализ процентных доходов и расходов
Показатель и порядок расчета Значение показателя
тыс. руб./доли единицы в процентах
t1 t2 t3 t4 t2-t1 t3-t2 t4-t3
1 2 3 4 5 6 7 8
Процентный доход и доход от операций с ценными бумагами (Д2, Д5) 12 109 285 10 399 547 19 592 680 20 101 154
Изменение размера дохода (ОД - ОД0) -1 709 738 9 193 133 508 474 100,0% 100,0% 100,0%
Остатки на счетах по следующей группе активов (А3, А11, А12, А16, А19, А20, А21, А20*) 215 611 347 227 273 750 240 057 395 253 280 809
Уровень процентной ставки по группе активов (V) (ОД : V) и (ОД0 : V0) 0,056 0,046 0,082 0,079
Влияние изменения величины активов (V) на размер изменения дохода (V - V0) . R 533 646 1 043 358 1 049 451 -31,21% 11,35% 206,39%
Влияние изменения величины процентной ставки (R) на величину дохода (R - R0) . V0 -2 243 384 8 149 775 -540 977 131,21% 88,65% -106,39%
Показатель и порядок расчета Значение показателя
тыс. руб./доли единицы в процентах
t1 t2 t3 t4 t2-t1 t3-t2 t4-t3
1 2 3 4 5 6 7 8
Процентные расходы и расходы от операций с ценными бумами (Р2, Р9) 3 566 398 8 665 550 10 256 241 12 901 507
Изменение размера расходов (ОР - ОР0) 5 099 152 1 590 691 2 645 266 100,0% 100,0% 100,0%
Остатки на счетах по следующей группе пассивов (П20) 194 429 438 216 445 697 229 456 993 249 247 514
Уровень процентной ставки по группе пассивов (W)(OP: W) и (OP0:W0) 0,018 0,040 0,045 0,052
Влияние изменения величины пассивов (W) на изменение расходов (W – W0) . Q 881 436 581 577 1 024 394 17,29% 36,56% 38,73%
Влияние изменения величины процентной ставки (Q) на величину расходов (Q-Q0)*W0 4 217 716 1 009 114 1 620 872 82,71% 63,44% 61,27%
Показатель и порядок расчета Период
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6
Н1 Норма прибыли (Е4 : С1) 0,143 -0,044 0,126 -0,002
Н2 Использование активов [Д1 : (А1, А22, А25)] 0,067 0,126 0,171 0,219
Н3 Мультипликатор капитала [(А1, А22, А25) : С1] 8,965 10,006 11,185 11,035
Н4 Прибыльность (маржа прибыли) [Е4/Д1)] 0,237 -0,035 0,066 -0,001

1.6 Коэффициентный анализ деятельности банка

1.6.1 Анализ ликвидности

Показатель и порядок расчета Значение показателя
в тыс. руб. в процентах
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2-1 3-2 4-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
D1 Процентная прибыль (E1,E2) 8 542 887 1 733 997 9 336 439 7 199 647
А1 Производительные активы (А1) 220 136 464 232 395 306 246 090 128 264 164 821
С1 Капитал (С1) 52 914 573 53 914 935 52 366 508 54 370 604
К2 Прибыльность капитала, ед. (D1 : C1) 0,161 0,032 0,178 0,132
K3 Достаточность капитала, ед. (С1: А1) 0,240 0,232 0,213 0,206
1 Изменение процентной прибыли (D1-D10) -6 808 890 7 602 442 -2 136 792 100,0% 100,0% 100,0%
2 Влияние изменения величины производительных активов на размер изменения процентной прибыли (А1 - А10)*К2*К3 91 468 519 569 492 614 -1,34% 6,83% -23,05%
3 Влияние изменения величины прибыльности капитала на размер изменения процентной прибыли (К2 - К20)*А10*К3 -6 602 707 7 226 398 -2 323 451 96,97% 95,05% 108,74%
4 Влияние изменения величины “достаточности капитала” на размер изменения процентной прибыли (К3 - К30) . А10 . К20 -297 651 -143 525 -305 955 4,37% -1,89% 14,32%

1.6.2 Анализ устойчивости

1.6.3 Анализ состояния оборотных средств

1.6.4 Анализ деловой активности

1.6.5 Анализ риска

1.7 Оценка динамики уровня финансовой прочности банка

Показатель 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5
Ликвидность
G1 – коэффициент покрытия 1,065 1,044 1,063 1,018
G2 – норма денежных резервов 1,309 1,291 1,333 1,445
G3 – коэффициент трансформации 0,011 0,027 0,015 0,067
Устойчивость
G4 – коэффициент надежности 1,464 1,530 1,583 1,432
G5 - коэффициент адекватности капитала 0,189 0,167 0,147 0,155
G6 – коэффициент маневренности 1,256 1,339 1,404 1,685
Состояние оборотных средств
G7 – коэффициент состояния собственных оборотных средств 0,057 0,039 0,056 0,014
G8 – коэффициент иммобилизации 0,045 0,028 0,040 0,010
G9 – коэффициент маневренности 0,043 0,027 0,038 0,010
Активность
G10 – коэффициент использования привлеченных средств-нетто 0,956 0,941 0,938 0,983
G11 – рамбурсная способность 5,974 3,095 2,253 1,860
G12 – коэффициент использования активов 0,775 0,721 0,714 0,733
Риск
G13 – коэффициент рискованных активов 0,287 0,275 0,245 0,248
G14 – коэффициент чувствительных пассивов 0,084 0,055 0,079 0,019
G15 - коэффициент безубыточности 127,819 39,343 31,953 162,513

1.8 Оценка результативности банковской деятельности и

эффективности управления

Показатель и порядок расчета Значение
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5
Совокупный доход (Д1) 32 017 976 36 177 885 63 696 127 67 989 585
Условно-переменные расходы (Р2, Р9, Р10) 22 743 270 26 830 863 62 176 551 53 746 856
Промежуточных доход (ПД) [Д1 - (Р2, Р9, Р10)] или (п. 1 - п. 2) 9 274 706 9 347 022 1 519 576 14 242 729
Коэффициент прибыли (ПД : Д1) или (п. 3 : п. 1) 0,290 0,258 0,024 0,209
Условно-постоянные расходы Р5 1 682 976 2 446 217 4 177 936 5 067 352
Доход, обеспечивающий безубыточность (п. 5 : п. 4) 5 809 940 9 468 145 175 126 708 24 189 687
Уровень финансовой прочности [1 - (п. 6 : п. 1)] . 100 82 74 -175 64

1.8.1

1.8.2 Показатели, детализирующие факторы, влияющие на прибыль

1.8.3 Отношение к активам

1.8.4 Прочие

1.9 Анализ экономической эффективности управления

№ п./п. Показатель и порядок расчета

Оптимальное значение

Значения, %
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6 7
1. Показатель прибыльности
1 Норма прибыли на капитал Е4 : С1 >=13 14,35% -4,40% 12,63% -0,18%
2 Прибыльность активов Е4 : (А1, А22, А25) >=0,6 1,60% -0,44% 1,13% -0,02%
3 Прибыльность Е4:Д1 >=7 23,71% -3,48% 6,62% -0,08%
4 Доходность активов Д1 : (А1, А22, А25) >=12 6,75% 6,71% 5,41% 5,30%
5 Достаточность капитала С1 : (А1, А22, А25) >=8 11,15% 9,99% 8,94% 9,06%
2. Показатели, детализирующие факторы, влияющие на прибыльность
1 Удельный вес неоперационных расходов (Р5, Р10) :Д1 <=30 65,15% 82,61% 81,96% 79,53%
2 Удельный вес операционных расходов (Р2, Р9) : Д1 >=70 11,14% 23,95% 21,12% 13,32%
3 Процентная доходность активов (Д2+Д5):(А1,А22,А25) >=10,5 2,55% 1,93% 1,28% 1,62%
4 Непроцентная доходность активов (Д6+Д11) : (А1, А22, А25) <=1,5 4,20% 4,78% 4,13% 3,68%
5 Процентная маржа (Е1, Е2) : А1 >= 6 3,88% 0,75% 3,79% 2,73%
6 Доходная база А1 : (А1, А22, А25) От 65 до 75 46,40% 43,08% 42,02% 44,03%
7 Процентный “разброс” ((Д2+Д5) : А1 - (Р2+ Р9) : П20 ) или ((Д2+Д5) : А1) - (Р2, Р9) : W ) >= 3,5 3,67% 4,03% 3,94% 5,74%
3. Отношение к активам
1 Операционных расходов (Р2, Р9) : (А1, А22, А25) <= 6 0,75% 1,61% 1,14% 0,71%
2 Неоперационных расходов (Р5, Р10)/(А1,А22,А25) <=3,5 4,40% 5,54% 4,43% 4,22%
3 Расходов на содержание АУП ( Р6 : (А1, А22, А25)) <=2,8 0,25% 0,36% 0,33% 0,32%
4 Маржи непроцентного дохода (Д6, Д11) : (А1, А22, А25) >=3 3,22% 3,84% 3,12% 2,63%
4. Прочие
1 Уровень покрытия неоперационных расходов неоперационными доходами (Д6+Д11) :( Р10+Р5) >=50 95,44% 86,25% 93,19% 87,39%
2 Коэффициент просроченности задолженности по выданным кредитам А12 : (А1, А22, А25) <=7 0,60% 0,60% 0,57% 0,58%

1.19 Оценка добавленной стоимости

№ п./п. Показатель Значение, %
t1 t2 t3 t4
1 2 3 4 5 6
Показатели экономической эффективности и результативности
1 Экономическая результативность Д1 : Р1 131,08% 93,84% 97,01% 107,70%
2 Доля затрат на управление Р5 : Р1 6,89% 6,35% 7,64% 8,87%
3 Рентабельность деятельности С9 : Р1 31,08% -6,16% 20,26% -0,34%
Показатели контроля над расходами
4 Расходы на АУП Р6: (А1, А22, А25) 0,25% 0,36% 0,33% 0,32%
5 Хозяйственные расходы Р7 : (А1, А22, А25) 0,084% 0,075% 0,074% 0,100%
6 Прочие расходы Р10 : (А1, А22, А25) 4,04% 5,09% 4,01% 3,78%
7 Коэффициент затрат (С12,Р1):(А1,А22,А25) 6,40% 8,68% 7,10% 6,60%
Определение Величина
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5
Совокупный капитал (К) = С1,С8,С13 53 740 614 54 752 098 53 231 391 55 373 134
Процент прибыли к совокупному капиталу (н) =Е4 : (С1,С8,С13) или Е4:К 0,141 -0,043 0,124 -0,002
Норма процента на привлеченный капитал (к) =(Р2,Р9):(П20,С14) 0,008 0,018 0,013 0,008
Добавленная стоимость (ДС) =(н-к)*К 7 136 111 - 3 352 709 5 947 566 - 530 002

2 Выводы по результатам анализа

За исследуемый период совокупные активы увеличились на 125 604 604 тыс. руб.

К сожалению, данную тенденцию нельзя считать однозначно положительной, поскольку рост структурных составляющих совокупных активов был следующим:

· производительные активы увеличились на 44 028 357 тыс. руб.;

· непроизводительные активы увеличились на 12 412 694 тыс. руб.;

· затраты на собственные нужды увеличились на 69 163 553 тыс. руб.

Больше половины совокупных активов составляют затраты на собственные нужды, которые к тому же имеют тенденцию к увеличению удельного веса. В основном они состоят из собственных средств, отвлеченных в расчеты, что также негативно характеризует структуру активов банка.

Таким образом, банку, с нашей точки зрения, целесообразно работать не только над увеличением стоимости совокупных активов, которая неуклонно росла в исследуемом периоде, но и над улучшением их структуры, которая далека от оптимальной.

Из анализа пассивов следует, что в рассматриваемом периоде заметно увеличилась ресурсная база банка как в части привлеченных средств, объем которых вырос на 54 818 076 тыс. руб. (28,19%), так и в части собственных средств, которые увеличились на 70 786 528 тыс. руб. (25,28%).

Такому росту способствовало, в большей степени увеличение объемов срочных депозитов и в меньшей степени счетов до востребования. Структура депозитной составляющей привлеченных средств банка благоприятна: в ней больший удельный вес занимают срочные вклады.

С нашей точки зрения рост удельного веса долговых обязательств и ценных бумаг в пассивах мог бы положительно сказаться на диверсификации ресурсной базы.

Собственные средства-нетто банка на протяжении всего периода (по абсолютному значению) были положительны, вместе с тем составляли весьма незначительную часть от собственных средств-брутто. Т.е. уровень иммобилизации анализируемого коммерческого банка предполагает больший размер его собственных средств-брутто. Следовательно, банку требуется разработать систему мероприятий, как по повышению эффективности деятельности, так и по наращиванию собственного капитала.

Сумма совокупного дохода по результатам деятельности в 2006 году составила 131 685 712 тыс. руб., что превышает сумму понесенных банком за этот период расходов, что могло бы рассматриваться как фактор, положительно характеризующий деятельность исследуемого банка, если бы это сопровождалось положительными изменениями в структуре совокупного дохода, чего, к сожалению, не наблюдается. Основной доход банку приносит неоперационная деятельность, доля прочих доходов в совокупном доходе растет.

Совокупные расходы исследуемого банка в 2006 году составили 125 168 695 тыс. руб. В их структуре преобладают прочие расходы. Создается впечатление, что система управления издержками банка находится на недостаточно высоком уровне.

В целом в качестве положительного фактора можно отметить рост доли операционной прибыли, а отрицательного – увеличение убытков от неоперационной деятельности в структуре финансового результата банка к концу исследуемого периода.

Динамика процентной прибыли, так же как и совокупной прибыли, не отличается стабильностью. Однозначно положительное воздействие на величину процентной прибыли оказывало лишь изменение величины использования активов.

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости повышения эффективности управления доходами и прибылью анализируемого банка.

Уровень финансовой прочности в течение всего периода снижался.

Результаты комплексного коэффициентного анализа эффективности управления свидетельствуют о необходимости повышения эффективности контроля над расходами в первую очередь для обеспечения стабильности и положительной динамики рентабельности деятельности.

Таким образом, финансовое состояние банка ОАО «БАНК УРАЛСИБ» отличается достаточно высокой ликвидностью и финансовой устойчивостью, вместе с тем рентабельность его деятельности носит выраженный нестабильный характер.

Для улучшения финансового состояния следует уделить большее внимание портфелю активных операций, увеличить эффективность вложений в операции, приносящие процентный доход и стабилизировать показатели прибыльности в целом.

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  197  198  199   ..

 

Определение Величина
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5
Прибыль Е4 7 591 730 - 2 373 901 6 616 346 - 99 329
Привлеченные средства П20 194 429 438 216 445 697 229 456 993 249 247 514
Операционные затраты (Р2,Р9) 3 566 398 8 665 550 10 256 241 12 901 507
Мультипликатор капитала Н3 8,965 10,006 11,185 11,035
Уровень процентной ставки по группе пассивов (П20) Q 0,018 0,040 0,045 0,0518
Активы (А1,А22,А25) 474 399 929 539 481 491 585 707 914 600 004 533
Экономическая рентабельность (ЭР) = (Е4,(Р2,Р9)):(А1,А22,А25) 0,024 0,012 0,029 0,021
Результативность мультипликатора капитала (ЭР-Q)*Н3 0,046 -0,284 -0,178 -0,336