Для прогноза эндогенных переменных на
шагов вперед (в нашем случае на два шага) необходимо задать значения предопределенных переменных
Предопределенная переменная в нашей работе (в нашем случае экзогенная) –
(государственные расходы в год
). Поскольку у нас нет данных о будущих государственных расходах, то получим их путем прогноза по линейному тренду: .
Оценки параметров линейного тренда получаем как МНК-оценки параметров парной регрессии:
Используя пакет прикладных программ Excel, получим оценки коэффициентов линейного тренда:
Регрессионная статистика
Множественный R
0,98
R‑квадрат
0,96
Нормированный R‑квадрат
0,96
Стандартная ошибка
10,18
Наблюдения
38
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F
Значимость F
Регрессия
1
96 938,13
96 938,13
936,08
2,309E‑27
Остаток
36
3 728,08
103,56
Итого
37
100 666,21
Коэффициенты
Стандартная ошибка
t‑статистика
P‑Значение
Нижние 95%
Верхние 95%
Нижние 95,0%
Верхние 95,0%
Y‑пересечение
185,18
3,37
54,98
2,48681E‑36
178,35
192,01
178,35
192,01
Period
4,61
0,15
30,60
2,30864E‑27
4,30
4,91
4,30
4,91
Осуществляем прогноз эндогенных переменных:
.
.
.
Находим прогноз будущих значений государственных расходов на 2008 г. и 2009 г. (
и
). Прогнозные значения приведены в Приложении.
Подставив эти значения в формулы для выровненных значений эндогенных переменных, получим: