ГОУ ВПО «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Алгоритм вычисления показателей и экономический анализ полученных результатов
В качестве изучаемой системы берётся экономика условного объекта.
Исходные данные приведены в таблице 1:
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127500
|
85000
|
229500
|
0,31
|
11000
|
0,25
|
5100
|
19800
|
0,3
|
2700
|
0,51
|
По заданным в таблице 1 значениям:
,
,
,
рассчитываем по формуле
(4.1)
зависимость
. Значения r задаём в пределах от 0 до 1,0 с шагом
. Результаты вычислений представлены в таблице 2:
Таблица 2
|
|
0
|
307971
|
0,05
|
291340,58
|
0,1
|
274710,14
|
0,15
|
258079,71
|
0,2
|
241449,28
|
0,25
|
224818,84
|
0,3
|
208188,41
|
0,35
|
191557,97
|
0,4
|
174927,54
|
0,45
|
158297,10
|
0,5
|
141666,67
|
0,55
|
125036,23
|
0,6
|
108405,80
|
0,65
|
91775,36
|
0,7
|
75144,93
|
0,75
|
58514,49
|
0,8
|
41884,06
|
0,85
|
25253,62
|
0,9
|
8623,19
|
0,95
|
-8007,25
|
1
|
-24637,68
|
Аналогично производим расчёты значений функции
, используя формулу
(4.2)
Численные значения
,
,
,
,
приведены в таблице 1.
Результаты вычислений приведены в таблице 3:
Таблица 3
|
|
0
|
78666,67
|
0,05
|
91866,67
|
0,1
|
105066,67
|
0,15
|
118266,67
|
0,2
|
131466,67
|
0,25
|
144666,67
|
0,3
|
157866,67
|
0,35
|
171066,67
|
0,4
|
184266,67
|
0,45
|
197466,67
|
0,5
|
210666,67
|
0,55
|
223866,67
|
0,6
|
237066,67
|
0,65
|
250266,67
|
0,7
|
263466,67
|
0,75
|
276666,67
|
0,8
|
289866,67
|
0,85
|
303066,67
|
0,9
|
316266,67
|
0,95
|
329466,67
|
1
|
342666,67
|
По полученным данным строим графики зависимостей
и
(Приложение 1). По точке пересечения этих графиков находим величины
и
, определяющие равновесие на рынках денег и товаров:
|
0,4
|
|
184266,67
|
Исходя из условия равновесия на рынках денег и товаров, определяем аналитическим путём величину
по формуле:
(4.3)
получаем:
Сравнивая полученное значение
со значением
,
найденным графическим путем, делаем вывод, что они совпадают. Подставляем значение
в формулы (4.1) и (4.2) и находим аналитическое значение
. Аналитическое значение
. Сравнивая его с
,
полученным графическим путем, делаем вывод, что они практически совпадают.
Используя производственную функцию вида:
(4.4)
находим величину
по формуле:
(4.5)
Значения величин
и
берём из таблицы 1. По формуле (4.5) получаем:
.
Рассчитываем по формуле (4.4) производственную функцию
и строим её график (Приложение 2). Результаты вычислений приведены в таблице 4:
Таблица 4
|
|
0
|
0
|
1000
|
87138,73
|
2000
|
124953,04
|
3000
|
154281,66
|
4000
|
179177,07
|
5000
|
201222,08
|
6000
|
221232,99
|
7000
|
239696,79
|
8000
|
256931,9
|
9000
|
273160,15
|
10000
|
288543,46
|
11000
|
303204,36
|
12000
|
317238,21
|
13000
|
330721,01
|
14000
|
343714,47
|
15000
|
356269,54
|
16000
|
368428,85
|
17000
|
380228,51
|
18000
|
391699,43
|
19000
|
402868,32
|
20000
|
413758,41
|
По значению Y0
находим графическим путем величину L0.
Графическое значение L0
= 3775,08. Сравнивая его со значением L0
, полученным аналитически, делаем вывод, что они совпадают.
Определение параметров модели
Необходимо определить в простой кейнсианской модели формирования доходов параметры уравнения функции потребления. Исходная система уравнений имеет вид:
(4.6)
(4.7)
где
- индекс, указывающий на то, что уравнения (4.6), (4.7) являются системой одновременных уравнений для моментов времени
,
- случайная составляющая,
,
- функции потребления и дохода, соответственно являющиеся эндогенными переменными,
- экзогенно заданная функция, отражающая инвестиционный спрос.
Переменные
и
являются эндогенными. Эндогенной считается та переменная, значение которой определяется внутри уравнения регрессии, внутри модели. В качестве экзогенной переменной в данной задаче выступают инвестиции
. Экзогенной является та переменная, значение которой определяется вне уравнения регрессии, вне модели и поэтому берется как заданная.
Определение параметров уравнения регрессии с использованием косвенного метода наименьших квадратов
Исходные значения величин
и
представлены в таблице 5:
Таблица 5
|
|
|
1
|
220063
|
85000
|
2
|
231828
|
78115
|
3
|
207359
|
71230
|
4
|
218337
|
64345
|
5
|
207851
|
57460
|
6
|
202994
|
50575
|
7
|
195524
|
43690
|
8
|
203944
|
36805
|
9
|
201672
|
29920
|
10
|
186648
|
23035
|
11
|
187864
|
16150
|
12
|
185659
|
9265
|
13
|
193932
|
2380
|
14
|
187232
|
85
|
Эндогенные переменные
,
выражаем через экзогенную переменную
. С этой целью подставляем выражение (4.6) в (4.7):
(4.8)
отсюда получаем:
(4.9)
Подставляем выражение (4.9) в уравнение (4.6) и получаем:
(4.10)
Данное уравнение не содержит в правой части эндогенных переменных, а имеет только экзогенную переменную в виде
(инвестиций). Экзогенная переменная не коррелирует со случайной составляющей
и, следовательно, параметры этого уравнения могут быть найдены с помощью МНК.
Представим это уравнение в следующем виде:
(4.11)
где
(4.12)
Используя имеющиеся в таблице 5 данные о величинах
и
, находим с помощью МНК несмещенные оценки
и
из уравнения:
(4.13)
где
- несмещенная оценка
,
- несмещенная оценка .
|
|
184280,63
|
0,44
|
После определения значений a1
и b1
необходимо определить несмещенные оценки величин
и
, использовав соотношения:
(4.14)
где
,
- соответственно несмещенные оценки
, .
Сами значения величин
,
определяем по формулам:
(4.15)
|
|
127811,09
|
0,31
|
Использовав найденные значения
и
, записываем уравнение функции потребления (4.6):
Сравниваем найденные по формуле (4.15) значения
и
с величинами
и
, заданными в таблице 1 (
,
) и рассчитываем проценты несовпадения данных величин по формулам:
;
(4.16)
;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая классическую модель Кейнса можно сказать, что она не может достаточно хорошо описывать современную экономику и является устаревшей. Сейчас экономисты используют неокейнсеанскую модель, которая является более совершенной по сравнению с классической.
В представленной квалификационной работе были рассмотрены различные виды равновесных моделей, с учётом влияния входящих параметров и иных факторов.
Был приведён алгоритм вычисления показателей и экономический анализ полученных результатов.
В работе приводятся примеры демонстрирующие: экономическую ситуацию относительно фиксированной цены труда; кейнсианскую модель общего экономического равновесия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сидорович А. В. Курс экономической теории / А. В. Сидорович – М.: Дело и Сервис, 2001. – 832 с.
2. Лебедев В. В. Математическое моделирование социально-экономических процессов / В. В. Лебедев – М.: Изограф, 1997. – 224 с.
3. Борисовская Т. А. Экономическая теория / Т. А. Борисовская – М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2006. – 384 с.
4. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику / Т. Ю. Матвеева – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 512с.
5. Тарасевич Л. С. Учебник по Макроэкономике / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский – М.: Высшее образование, 2006. – 654 с.
6. Шагас Н. Л. Макроэкономика – 2 / Н. Л. Шагас, Е. А. Туманова – М.: Издательство Московского университета, 2006. – 428 с.
7. Ивашковский С. Н. Макроэкономика / С. Н. Ивашковский – М.: Дело – 2002. – 472 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Приложение 2
содержание ..
76
77
78 ..
|
|
|