Главная      Учебники - Экономика, финансы     Лекции по банковскому делу - часть 6

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  78  79  80   ..

 

 

Группировка коммерческих банков РФ по экономически чувствительным

Группировка коммерческих банков РФ по экономически чувствительным

№1

Задача 1

По данным Приложения 1 произведите группировку 30-ти коммерческих банков РФ (в зависимости от Вашего варианта) по величине:

a) уставного фонда;

б) активов-нетто.

Каждую группу охарактеризуйте тремя наиболее экономически чувствительными показателями, имеющимися в приложение 1 . Наряду с абсолютными размерами показателей, приведите относительные величины структуры.

Результаты группировки изложите в сводных групповых таблицах и проанализируете.

Постройте гистограмму распределения банков по рассмотренным признакам.

Таблица 1.1

Список крупнейших банков России по размеру уставного фонда (на 1. 03.2000 г., млн. долл.)

№ Наименование № регис- трации Возраст Активы- нетто Уставный фонд Текущая прибыль Капитал
1 2 3 4 5 6 7 8
41 Мосфильмбанк 3163 5 1,68 1,43 0,01 1,46
42 Корвет 2508 6 2,81 1,40 0,01 1,51
43 Метрополь 1639 8 21,84 1,39 0,07 2,63
44 Алмаззолото 3196 5 7,38 1,26 0,02 1,72
45 Дзержинский 1013 9 9,82 1,26 0,02 1,50
46 Капиталъ-экспресс 3036 5 4,26 1,26 0,01

1,64
48 Оптбанк 3138 5 4,61 1,22 0,07 1,36
49 Межрегиональн. Почтовый 3171 5 3,32 1,20 0,00 1,21
50 Курганпромбанк 1218 9 2,33 1,15 0,02 1,49
№ Наименование № регис- трации

Возраст,

лет

 Активы- нетто Уставный фонд Текущая прибыль Капитал
1 2 3 4 5 6 7 8
51 Мико-банк 3195 5 3,08 1,14 0,05 1,35
52 Москва. Центр 2469 6 15,14 1,06 0,34 1,61
53 ВУЗ-банк 1712 7 7,12 1,05 0,04 1,78
54 Новый Московский 2932 5 1,68 1,03 0,01 1,42
55 Мечел-банк 419 9 4,60 0,92 0,07 1,41
56 БМБ 1871 7 2,20 0,88 0,04 1,46
57 Воквнешторг-банк 312 9 20,21 0,87 0,09 3,65
58 Европейский 1616 8 7,74 0,87 0,01 1,57
59 Башкирский железнодор. 2782 5 2,72 0,84 0,04 1,10
60 Инстройбанк 2743 5 1,59 0,77 0,02 0,94
61 Курскпромбанк 735 9 22,37 0,77 0,16 3,89
62 Диам-банк 2075 7 1,42 0,72 0,06 0,78
63 Автогазбанк 1713 9 12,61 0,69 0,25 2,74
64 Екатеринбург 3161 5 10,26 0,69 0,00 087
65 МКБ им. Сергея Живаго 2065 7 6,12 0,65 0,01 1,08
66 Донкомбанк 492 9 5,27 0,63 0,04 1,08
67 Вербанк 2374 6 7,33 0,61 0,04 2,90
68 Зернобанк 2337 6 6,30 0,61 0,10 1,13
69 Национальный торговый 3087 5 22,67 0,56 0,03 0,94
70 АКИБ Пионер банк (ЗАО) 3108 5 3,42 0,52 0,03 1,92

Решение:

1. Произведем группировку 29 коммерческих банков РФ по величине уставного фонда.

При образовании групп с равными интервалами, величина интервала определяется по формуле:

где Xmaxи Xmin- максимальное и минимальное значение признака соответственно,

n- число групп.

Интервал Кол-во банков
0,52-0,702 8
0,702-0,884 7
0,884-1,066 4
1,066-1,248 4
1,248-1,43 6
Сумма 29

Таблица 1.2

Группировка коммерческих банков по величине уставного капитала, млн. руб.

№

Группы банков по

велич. УК,

млн. руб.

Наименование

банка

Возраст,

лет

Капитал

Чистые

активы

Уставный

фонд

Прибыль/

убыток
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,52-0,702 Автогазбанк 9 2,74 12,61 0,69 0,25
Екатеринбург 5 0,87 10,26 0,69 0,00
МКБ им. Сергея Живаго 7 1,08 6,12 0,65 0,01
Донкомбанк 9 1,08 5,27 0,63 0,04
Вербанк 6 2,90 7,33 0,61 0,04
Зернобанк 6 1,13 6,30 0,61 0,10
Национальный торговый 5 0,94 22,67 0,56 0,03
АКИБ Пионер банк (ЗАО) 5 1,92 3,42 0,52 0,03
ИТОГО 8 - 12,66 73,98 4,96 0,5
2 0,702-0,884 БМБ 7 1,46 2,20 0,88 0,04
Воквнешторгбанк 9 3,65 20,21 0,87 0,09
Европейский 8 1,57 7,74 0,87 0,01
Башкирский железнодор. 5 1,10 2,72 0,84 0,04
Инстройбанк 5 0,94 1,59 0,77 0,02
Курскпромбанк 9 3,89 22,37 0,77 0,16
Диам-банк 7 0,78 1,42 0,72 0,06
ИТОГО 7 - 13,39 58,25 5,72 0,42
3 0,884-1,066 Москва. Центр 6 1,61 15,14 1,06 0,34
ВУЗ-банк 7 1,78 7,12 1,05 0,04
Новый Московский 5 1,42 1,68 1,03 0,01
Мечел-банк 9 1,41 4,60 0,92 0,07
ИТОГО 4 - 6,22 28,54 4,06 0,46
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1,066-1,248
Оптбанк 5 1,36 4,61 1,22 0,07
Межрегиональн. Почтовый 5 1,21 3,32 1,20 0,00
Курганпромбанк 9 1,49 2,33 1,15 0,02
Мико-банк 5 1,35 3,08 1,14 0,05
ИТОГО 4 - 5,41 13,34 4,71 0,14
5 1,248-1,43 Мосфильмбанк 5 1,46 1,68 1,43 0,01
Корвет 6 1,51 2,81 1,40 0,01
Метрополь 8 2,63 21,84 1,39 0,07
Алмаззолото 5 1,72 7,38 1,26 0,02
Дзержинский 9 1,50 9,82 1,26 0,02
Капиталъ-экспресс 5 1,64 4,26 1,26 0,01
ИТОГО 6 - 10,46 47,79 8,0 0,14
ВСЕГО 29 - 48,14 221,9 27,45 1,66

Таблица 1.3

Сводная группировка коммерческих банков по величине уставного капитала, млн. руб.

№

Группы банков по

величине УК,

млн. руб.

Кол-во

банков

 Капитал

Чистые

активы

Уставный

фонд

Прибыль/

убыток

млн.

руб.

% к

итогу

млн.

руб.

% к

итогу

млн.

руб.

% к

итогу

млн.

руб.

% к

итогу
1 0,52-0,702 8 12,66 26,29 73,98 33,34 4,96 18,07 0,5 30,12
2 0,702-0,884 7 13,39 27,82 58,25 26,25 5,72 20,84 0,42 25,31
3 0,884-1,066 4 6,22 12,92 28,54 12,86 4,06 14,79 0,46 27,71
4 1,066-1,248 4 5,41 11,24 13,34 6,01 4,71 17,16 0,14 8,43
5 1,248-1,43 6 10,46 21,73 47,79 21,54 8,0 29,14 0,14 8,43
ИТОГО 29 48,14 100 221,9 100 27,45 100 1,66 100

Вывод: из проанализированных 29 банков – 6 банков имеют наибольшую величину уставного фонда в пределах от 1,248 до 1,43 млн. рублей, на их долю приходится 11,46% всего капитала. По величине чистых активов (61,04% всего объема) преобладают банки с уставным фондом в пределах от 1,066 до 1,248 млн. рублей (5 банков), на их долю приходится 53,2 % всего капитала.

Гистограмма распределения банков по величине уставного капитала

Рисунок 1.

2. Произведем группировку 29 коммерческих банков РФ по величине чистых активов.

Найдем величину интервала для преобразования групп с равными интервалами по формуле:

Интервал Кол-во банков
1,42-5,67 15
5,67-9,92 7
9,92-14,17 2
14,17-18,42 1
18,42-22,67 4
Сумма 29

Таблица 1.4

Группировка коммерческих банков по величине чистых активов, млн. руб.

№

Группы банков по

Величине чистых активов,

млн. руб.

Наименование

банка

Возраст,

лет

Капитал

Чистые

активы

Уставный

фонд

Прибыль/

убыток
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,42-5,67
АКИБ Пионер банк (ЗАО) 5 1,92 3,42 0,52 0,03
БМБ 7 1,46 2,20 0,88 0,04
Донкомбанк 9 1,08 5,27 0,63 0,04
Башкирский железнодор. 5 1,10 2,72 0,84 0,04
Инстройбанк 5 0,94 1,59 0,77 0,02
1 2 3 4 5 6 7 8
Диам-банк 7 0,78 1,42 0,72 0,06
Новый Московский 5 1,42 1,68 1,03 0,01
Мечел-банк 9 1,41 4,60 0,92 0,07
Оптбанк 5 1,36 4,61 1,22 0,07
Межрегиональн. Почтовый 5 1,21 3,32 1,20 0,00
Курганпромбанк 9 1,49 2,33 1,15 0,02
Мико-банк 5 1,35 3,08 1,14 0,05
Мосфильмбанк 5 1,46 1,68 1,43 0,01
Корвет 6 1,51 2,81 1,40 0,01
Капиталъ-экспресс 5 1,64 4,26 1,26 0,01
ИТОГО 15 - 20,13 44,99 15,11 0,48
2 5,67-9,92
МКБ им. Сергея Живаго 7 1,08 6,12 0,65 0,01
Зернобанк 6 1,13 6,30 0,61 0,10
Европейский 8 1,57 7,74 0,87 0,01
ВУЗ-банк 7 1,78 7,12 1,05 0,04
Алмаззолото 5 1,72 7,38 1,26 0,02
Дзержинский 9 1,50 9,82 1,26 0,02
Вербанк 6 2,90 7,33 0,61 0,04
ИТОГО 7 - 11,68 51,81 6,31 0,24
3 9,92-14,17
Автогазбанк 9 2,74 12,61 0,69 0,25
Екатеринбург 5 0,87 10,26 0,69 0,00
ИТОГО 2 - 3,61 22,87 1,38 0,25
4 14,17-18,42
Москва. Центр 6 1,61 15,14 1,06 0,34
ИТОГО 1 - 1,61 15,14 1,06 0,34
5 18,42-22,67
Национальный торговый 5 0,94 22,67 0,56 0,03
1 2 3 4 5 6 7 8
Воквнешторгбанк 9 3,65 20,21 0,87 0,09
Курскпромбанк 9 3,89 22,37 0,77 0,16
Метрополь 8 2,63 21,84 1,39 0,07
ИТОГО 4 - 11,11 87,09 3,59 0,35
ВСЕГО 29 - 48,14 221,9 27,45 1,66

Таблица 1.5

Сводная группировка коммерческих банков по величине чистых активов, млн. руб.

№

Группы банков по

величине чистых активов,

млн. руб.

Кол-во

банков

 Капитал

Чистые

активы

Уставный

фонд

Прибыль/

убыток

млн.

руб.

% к

итогу

млн.

руб.

% к

итогу

млн.

руб.

% к

итогу

млн.

руб.

% к

итогу
1 1,42-5,67 15 20,13 41,82 44,99 20,27 15,11 55,05 0,48 28,92
2 5,67-9,92 7 11,68 24,26 51,81 23,35 6,31 22,99 0,24 14,46
3 9,92-14,17 2 3,61 7,49 22,87 10,31 1,38 5,03 0,25 15,06
4 14,17-18,42 1 1,61 3,34 15,14 6,82 1,06 3,86 0,34 20,48
5 18,42-22,67 4 11,11 23,08 87,09 39,25 3,59 13,07 0,35 21,08
ИТОГО 29 48,14 100 221,9 100 27,45 100 1,66 100

Вывод: из проанализированных 29 банков в основном преобладают малые банки (15 банков) с величиной чистых активов не более 44,99 млн. рублей, на долю которых приходится 20,27% всего капитала и 55,05% уставного фонда.

Гистограмма распределения банков по величине уставного капитала

Рисунок 2.

Задача №2

Произведите комбинационную группировку коммерческих банков по двум признакам: возрасту и величине капитала.

Проанализируйте полученную группировку.

Решение:

1. Найдем величину интервала для группировки банков по возрасту:

Номер группы Интервал
1 5,0-5,8
2 5,8-6,6
3 6,6-7,4
4 7,4-8,2
5 8,2-9,0

2. Найдем величину интервала для группировки банков по величине капитала:

Номер группы Интервал
1 0,78-1,402
2 1,402-2,024
3 2,024-2,646
4 2,646-3,268
5 3,268-3,89

Таблица 2.1.

Группировка коммерческих банков по возрасту величине капитала

№

Группы банков по

возрасту,

лет

 В том числе подгруппы по величине капитала, млн. руб.

Число

банков

Капитал,

млн. руб.

Чистые

активы,

млн. руб.

Уставный

фонд,

млн. руб.

Прибыль/

убыток,

млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5,0-5,8 0,78-1,402 7 7,77 48,25 6,42 0,21
1,402-2,024 5 8,16 18,42 5,5 0,08
2,024-2,646 - - - - -
2,646-3,268 - - - - -
3,268-3,89 - - - - -
ИТОГО ПО ГРУППЕ 12 15,93 66,67 11,92 0,29
2 5,8-6,6 0,78-1,402 1 1,13 6,3 0,61 0,10
1,402-2,024 2 3,12 17,95 2,46 0,35
2,024-2,646 - - - - -
2,646-3,268 1 2,9 7,33 0,63 0,04
3,268-3,89 - - - - -
ИТОГО ПО ГРУППЕ 4 7,15 31,58 3,7 0,49
3 6,6-7,4 0,78-1,402 2 1,86 7,54 1,37 0,07
1,402-2,024 2 3,24 9,32 1,93 0,08
2,024-2,646 - - - - -
2,646-3,268 - - - - -
3,268-3,89 - - -