Аналіз діяльності та підвищення ефективності банківських операцій КБ "ПриватБанк"

Вступ

1. Особливості діяльності банків в ринкових умовах

2. Аналіз діяльності КБ “Приватбанк”
ЯКІСТЬ АКТИВІВ % 2008 2007 2006 2005 2004
Знову сформовані резерви під утрати по позичках/середній залишок позичок клієнтам (нетто) 3,78 2,77 4,27 8,49 Н/Д
Резерви під утрати по позичках/ залишок позичок клієнтам (брутто) 11,15 12,32 14,86 21,07 25,60
Непрацюючі активи (НРА)/ позички клієнтам + інша нерухомість 5,14 6,72 8,71 0,00 0,00
НРА (за винятком прострочених)/ позички клієнтам + інша нерухомість 5,14 6,72 8,71 0,00 0,00
Чисті НРА/ позички клієнтам (нетто) + інша нерухомість (6,77) (6,38) (7,22) (26,70) (34,41)
НРА (нетто спеціальні)/ позички клієнтам (нетто спеціальні) (6,77) (6,38) (7,22) (26,70) (34,41)
Резерви під утрати по позичках/ НРАВ(брутто) 217,19 183,19 170,57 Н/З Н/З
Показники (на кінець року.) 2007 2008
Кредити юр.обличчям 161614 251971
Кредити фіз.обличчям 3079 7354
Міжбанківські кредити 22054 58768
Темп росту (щодо попереднього року.),% - 266
Загальна сума кредитних вкладень 186747 318093
Питома вага МБК,% 11,8 18,5
Темп росту (щодо попереднього року.),% 156,8
Показники (на кінець року.) 2007 2008
Термінові депозити і засоби до запитання суб'єктів 33125 50612
Засобу населення і домашніх господарств 31688 32117
Міжбанківські кредити і депозити з кредитами рефінансування НБУ 45054 58644
Темп росту (щодо попереднього року.),% - 130,2
Загальна сума притягнутих засобів 109867 141373
Питома вага МБК,% 41,0 41,5
Темп росту (щодо попереднього року.),% - 101,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Норма обов'язкових резервів, % 13 13.3 13.5 14 14.5 15 16.5
Питома вага МБК у притягнутих засобах, % 28,6 62,7 45,5 35,7 37,3 41,0 41,5
Показники 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.8 01.09
1.Баланс 32202 32296 40452 42459 38796 43838 51627 55063 54148
2.Прибуток 430 484 1333 1774 2235 2697 3282 3832 4414
3.Фонди 2895 2997 3318 3194 3527 3408 5433 5557 5670
4.Депозитні вклади юр. осіб 2074 2181 4563 2627 4354 4635 4237 4158 4296
5. Депозитні внески фіз. осіб 2849 3148 3503 3856 3979 4160 4486 3256 2451
6.Межбанков-ские кредити 150 298 536 682 1200 1983 2719 5166 9320
7.Кредити юр.особам 16569 16492 17699 17701 16738 19233 19437 19775 17970
8.Кредити фіз.особам 403 404 334 313 337 308 312 348 320
Показники 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.8 01.09
1.Баланс 41784 41688 46132 54859 63982 54612 42536 48123 44234
2.Прибуток 455 516 539 116 303 125 202 314 115
3.Фонди 5025 4893 4711 4827 4965 4723 5002 4803 4208
4.Депозитні внески юр. осіб 5139 6724 6291 7108 10291 8900 7286 6489 5162
5. Депозитні внески фіз. осіб 6856 7380 7689 7975 10763 8645 7238 7159 9008
6.Межбанков-ские кредити 2415 2626 7099 9156 5508 6241 9980 9659 6084
7.Кредити юр.особам 46260 18928 25025 26673 34021 24025 34024 17987 25028
8.Кредити фіз.особам 800 870 780 824 884 724 880 724 868

3. Підвищення ефективності банківських операцій КБ “Приватбанк”
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, % 2008 2007 2006 2005 2004
Аналіз процентної маржі
Чистий процентний доход (оподатковуваний еквівалент)/ середня величина дохідних активів 6,10 6,23 6,38 5,97 Н/Д
Чистий процентний спред 6,17 6,18 6,86 6,46 Н/Д
Процентний доход (оподатковуваний еквівалент)/середня величина дохідних активів 13,60 14,49 14,39 17,05 Н/Д
Процентний доход по позичках/середній залишок позичкової заборгованості 16,66 18,28 19,70 28,33 Н/Д
Процентні витрати/середня величина процентних зобов'язань 7,43 8,31 7,53 10,60 Н/Д
Процентні витрати по депозитах/середній залишок депозитів 7,42 8,38 6,61 8,79 Н/Д
Коефіцієнт 1-я категорія 2-я категорія 3-я категорія
ДО1 0,2 і вище 0,15 - 0,2 Менше 0,15
ДО2 0,8 і вище 0,5 - 0,8 Менше 0,5
ДО3 2,0 і вище 1,0 - 2,0 Менше 1,0
ДО4 1,0 і вище 0,7 - 1,0 Менше 0,7
ДО4 для торгівлі 0,6 і вище 0,4 - 0,6 Менше 0,4
ДО5 15 % і вище Менше 15 % Нерентабельний
Висновки
Література

Додаток
Коефі-цієнт Фактичне значення Категорія Вагомість показника
Розрахунок суми балів

ДО1 1,1 3 0,11
S=0,11 * категорія ДО1 +

ДО2 1,8 1 0,05
ДО3 0,003 2 0,42
ДО4 0,21 3 0,21
ДО5 0,067 2 0,21
Разом: Ч Ч 1,00 2,27

млн грн. За станом на 31 грудня року Частка в загальній сумі активів, (з урахуванням корекції)
2008 2007 2006 2005 2004 2008 2007 2006 2005 2004
Кошти й інструменти грошового ринку 1686 1019 1130 1155 980 20,67 16,80 23,78 33,42 36,79
Цінні папери 280 194 283 292 129 3,44 3,21 5,96 8,44 4,85
Цінні папери (переоцінені по ринковій вартості) 32 0 0 0 0 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Коштовні папери, що незвертаються 248 194 283 292 129 3,04 3,21 5,96 8,44 4,85
Позички клієнтам (брутто) 6482 5082 3589 2097 1720 79,47 83,78 75,51 60,67 64,60
Всі інші позички 6482 5082 3589 2097 172 79,47 83,78 75,51 60,67 64,60
Дохідні активи 7256 5578 4198 2694 2468 88,97 91,95 88,32 77,97 92,68
Вкладення в
неконсолідовані дочірні підприємства (фін. Компанії) Н/Д 0 0 0 13 Н/Д 0,00 0,00 0,00 0,50
Основні засоби 392 356 257 173 141 4,80 5,87 5,40 5,02 5,28
Всі інші активи 40 40 27 181 120 0,49 0,66 0,57 5,23 4,51
Разом заявлені активи 8156 6066 4753 3456 2663 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Скоректовані активи 8156 6066 4753 3456 2663 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Додаток В
Рентабельність
млн. грн. Частка в загальній сумі зобов’язань і акціонерного капіталу, %
2008 2007 2006 2005 2004 2008 2007 2006 2005 2004
Усього депозитів 7400 5306 4232 3007 2273 90,73 87,48 89,03 87,00 85,38
Небазові депозити 607 351 451 241 270 7,44 5,79 9,48 6,98 10,12
Базові/клієнтські депозити 6794 4955 3781 2765 2009 83,30 81,69 79,54 80,02 75,25
Інші запозичення 126 124 62 34 86 1,55 2,04 1,30 0,98 3,21
Інші кредитні резерви 4 6 11 0 0 0,05 0,10 0,24 0,00 0,00
Інші зобов’язання 172 212 134 122 41 2,11 3,50 2,81 3,54 1,52
Разом зобов’язання 7703 5649 4438 3163 2400 94,45 93,13 93,37 91,52 90,11
Разом власний капітал 453 417 315 293 263 5,55 6,87 6,63 8,48 9,89
Основний капітал (заявлений) 453 417 315 293 263 5,55 6,87 6,63 8,48 9,89
Акціонерний капітал і емісійний доход 513 513 439 393 393 6,29 8,46 9,24 11,38 14,77
Резерв на переоцінку 67 67 0 0 0 0,83 1,11 0,00 0,00 0,00
Нерозподілений прибуток (128) (164) (124) (100) (130) (1,57) (2,70) (2,62) (2,90) (4,88)
Разом зобов'язання і власний капітал 8156 6066 4753 3456 2663 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0
За винятком резерву на переоцінку і нематеріальні активи (67) (67) 0 0 0
Реальний власний капітал 386 350 315 293 263
Реальний основний капітал 386 350 315 293 263
За винятком вкладень у неконсолідовані дочірні підприємства Н/Д 0 0 0 (13)
Скоректований основний капітал 386 350 315 293 250
Скоректований основний капітал 386 350 315 293 250

содержание .. 594 595 596 ..

млн..грн. За станом на 31 грудня року Скоректовані середні активи, %

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2007 2006 2005

Процентний доход 436 708 496 440 443 12,27 13,09 12,08 14,39

Процентні витрати 241 404 276 286 181 6,77 7,47 6,73 9,35

Чистий процентний доход 196 304 220 154 262 5,51 5,63 5,36 5,04

Непроцентні операційні доходи 243 382 272 338 360 6,82 7,06 6,62 11,05

Збори і комісії 182 266 208 187 186 5,13 4,91 5,06 6,12

Доходи від торгових операцій 51 94 67 92 62 1,44 1,74 1,62 3,01

Інші доходи від спекулятивних операцій 4 14 (12) 70 0 0,12 0,25 (0,30) 2,29

Інші непроцентні доходи 5 8 10 (12) 112 0,14 0,15 0,24 (0,38)

Операційні доходи 438 686 491 492 622 12,33 12,68 11,97 16,09

Непроцентні витрати 291 509 327 297 285 8,19 9,41 7,96 9,70

Витрати на зміст персоналу 133 220 159 0 0 3,74 4,06 3,86 0,00

Інші загальні й адміністративні витрати 122 226 132 297 285 3,43 4,18 3,21 9,70

Амортизація і знос - інше 36 63 36 0 0 1,02 1,17 0,89 0,00

Чистий операційний прибуток до формування резервів під утрати 147 177 165 195 337 4,14 3,27 4,01 6,38

по позичках

Резерви під можливі втрати по позичках (чиста зміна) 97 106 102 125 253 2,74 1,96 2,48 4,07

Чистий операційний прибуток після формування резервів під утрати 50 71 63 71 84 1,40 1,31 1,53 2,31

по позичках

Прибуток до оподатковування 50 71 63 71 84 1,40 1,31 1,53 2,31

Податкові витрати/пільги 14 36 6 40 16 0,38 0,67 0,15 1,30

Чистий прибуток до виплат миноритарным акціонерам 36 35 57 31 69 1,01 0,64 1,38 1,01

Чистий прибуток без обліку непередбачених доходів/витрат 36 35 57 28 69 1,01 0,64 1,38 0,93

Чистий прибуток з урахуванням непередбачених доходів/витрат 36 35 57 28 69 1,01 0,64 1,38 0,93

Чистий операційний прибуток 36 35 57 28 69 1,01 0,64 1,38 0,93