Главная      Учебники - Экономика, финансы     Лекции по банковскому делу - часть 3

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  464  465  466   ..

 

 

Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ КБ "Іпобанк")

Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ КБ "Іпобанк")

ДИПЛОМНА РОБОТА

ВИСНОВКИ

Зовнішні фактори ризику Внутрішні фактори ризику

1. ПОЛІТИЧНІ:

1. ФІНАНСОВІ:
№ з/п Класифікаційна ознака Вид ризику
1. Сфера виникнення Зовнішні
Внутрішні
2. Можливість кількісної оцінки Квантифіковані
Неквантифіковані
3. Джерела виникнення Систематичний
Несистематичний
4. Види підприємницької діяльності Фінансовий
Юридичний
Виробничий
Комерційний
Страховий
Політичний
Галузевий
Технічний
Інноваційний
5. Причина виникнення Непевність майбутнього
Непередбачуваність
Недостатня інформація
6. Характер виникнення Чистий (пов'язаний з основною діяльністю)
Спекулятивний
7. Етап відтворювального процесу Розробка
Виробництво
Продаж
Зростання
Згортання діяльності
8. Сторона, яка зазнає збитків Замовник
Партнери
Виконавець
9. Можливість мінімізації Ризик, який може бути знижений
Ризик, який не піддається мінімізації
10. Ступінь ризику Безризикова діяльність
Мінімальний ризик
Підвищений ризик
Критичний ризик
Катастрофічний ризик
11. Вплив на окремі показники Ризик рентабельності
Ризик доходів
Ризик витрат
Ризик обігу
Ризик ліквідності

Характеристика ризику Концепція Ціль концепції
Фінансові (цінові та нецінові ризики)
Ризики, щодо яких існує кореляція між їх рівнем та величиною винагороди банка Управління ризиком

Оптимізувати співвідношення – “ризик/дохідність” для 2х можливих варіантів:
Функціональні ризики (юридичний ризик, ризик репутації, стратегічний ризик, операційно-технологічний ризик)
Ризики, щодо яких не існує кореляція між їх рівнем та величиною винагороди банка Мінімізація ризику чи його уникнення Знизити ризики до певного граничного рівня, намагаючись при цьому понести щонайменші витрати
№ Коефіцієнт Методика розрахунку Нормативне значення
1 Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) Регулятивний капітал банку складається з основного (1го рівня) капіталу та додаткового (2го рівня) капіталу. Не менше 8,0 млн.євро
2 Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав не менше 10%
3 Норматив адекватності основного капіталу (Н3) Показник адекватності основного капіталу банку розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку. не менше 4%
№ Коефіцієнт Методика розрахунку Нормативне значення
1 Норматив миттєвої ліквідності (Н4) Відношення обсягу високоліквідних активів (каса, коррахунки) до суми зобов'язань за поточними рахунками не менше 20%
2 Норматив поточної ліквідності (Н5) Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповідними строками виконання. ( (Співвідношення вимог і зобов'язань з кінцевими строками погашення до 31 дня) не менше 40%
3 Норматив короткострокової ліквідності (Н6) Співвідношення ліквідних активів і короткострокових зобов'язань з початковим строком погашення до одного року не менше 20%
№ Коефіцієнт Методика розрахунку Нормативне значення
1

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) окремо за кожною установою, до регулятивного капіталу банку. Не більше 15%
2 Норматив загальної суми інвестування (Н12) Норматив загальної суми інвестування визначається як співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв/часток) будьякої юридичної особи, до регулятивного капіталу банку. Не більше 60%
№ Коефіцієнт Методика розрахунку Нормативне значення
1

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),

Показник розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як співвідношення суми всіх вимог банку до цього контрагента та всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента, до капіталу банку. Не більше 25%
2 Норматив великих кредитних ризиків (Н8) Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного капіталу банку. не має перевищувати 8кратний розмір регулятивного капіталу банку
3 Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, визначається як співвідношення суми всіх зобов'язань цього інсайдера перед банком і всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього інсайдера, та статутного капіталу банку. Не більше 5%
4 Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10); Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, визначається як співвідношення сукупної заборгованості зобов'язань усіх інсайдерів перед банком і 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та статутного капіталу банку. Не більше 30%
№ Коефіцієнт Методика розрахунку Нормативне значення
1 Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13). Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Не більше 30%
2 Норматив ризику загальної довго відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н131). Відкрита позиція є довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань. не більше 20%
3 Норматив ризику загальної довго відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н132). Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за проданою валютою та банківськими металами перевищує обсяг вимог не більше 10%
Фінансовий стан позичальника (клас) Обслуговування боргу позичальником (група)
"добре" "слабке" "незадовільне"
"А" "стандартна" "під контролем" "субстандартна"
"Б" "стандартна" "субстандартна" "субстандартна"
"В" "субстандартна" "субстандартна" "сумнівна"
"Г" "сумнівна" "сумнівна" "безнадійна"
"Д" "сумнівна" "безнадійна" "безнадійна"
"стандартна" заборгованість, за якою строк погашення чи повернення, передбачений договірними умовами (за векселем), ще не настав, або зобов'язання9 (у т. ч. аваль), строк виконання за якими ще не настав;
"сумнівна" заборгованість за факторинговими операціями (за основним боргом чи черговим платежем) та за виконаними (сплаченими) банком гарантіями і поруками10 (у т. ч. авалем) становить до 90 днів з дня виконання зобов'язання (платежу), передбаченого договірними умовами (векселем);
"безнадійна" заборгованість за факторинговими операціями (основним боргом чи черговим платежем) та за гарантіями і поруками (у т. ч. авалем), виконаними (сплаченими) банком, за якими клієнт не виконав своїх зобов'язань із строком більше ніж 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами (векселем).
Класифіковані кредитні операції Відсоток вартості забезпечення (гарантії), що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією
Кабінету Міністрів України урядів країн категорії "А" міжнародних багатосторонніх банків банків з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас", забезпечені гарантії банків України
Стандартна" 100 100 100 100
"Під контролем" 100 100 100 100
"Субстандартна" 50 100 100 100
"Сумнівна" 20 20 20 20
"Безнадійна" 0 0 0 0
Категорія кредитної операції Коефіцієнт резервування (за ступенем ризику) за кредитними операціями
у гривні в іноземній валюті за однорідними споживчими кредитами
з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки
"Стандартна" 1 % 2 % 2 % 2 %
"Під контролем" 5 % 7 % 10 % 10 %
"Субстандартна" 20 % 25 % 40 % 40 %
"Сумнівна" 50 % 60 % 80 % 80 %
"Безнадійна" 100 % 100 % 100 % 100 %
Класифіковані кредитні операції Відсоток вартості об'єкта фінансового лізингу, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією, залежно від строку його перебування в лізингоодержувача [20]
до 1 року від 1 до 2 років від 2 років і більше
"Стандартна" 80 65 50
"Під контролем" 80 65 50
"Субстандартна" 60 50 35
"Сумнівна" 20 10 5
"Безнадійна" 0 0 0
Класифіковані кредитні операції Відсоток вартості забезпечення (застави), що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією [20]
майнових прав на грошові депозити, іменні депозитні сертифікати, випущені банком кредитором, майнових прав на грошові кошти за операціями з розміщення / залучення коштів між двома банками, що здійснюються в різних валютах Банківських металів держав них цінних паперів Недержавних цін них паперів нерухомого майна, що належить до житлового фонду, іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів іншого нерухомого майна майнових прав на майбутнє нерухоме майно, що належить до житлового фонду (береться до розрахунку протягом 2 років з дати отримання кредиту) рухомого майна, дорогоцінних металів інших майнових прав
у валю ті, що відповідає валюті наданого кредиту, або ВКВ у валюті, що є відмінною від валюти наданого кредиту за кредитами в гривнях за кредитами в іноземній валюті
"Стандартна" 100 90 80 100 40 70 50 50 50 50 30
"Під контролем" 100 90 80 80 20 70 50 50 40 40 20
"Субстандартна" 100 90 60 50 10 40 40 40 20 20 10
"Сумнівна" 100 90 20 20 0 20 20 20 10 10 5
"Безнадійна" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Група ризику Кількість днів з часу виникнення на балансі Кількість днів прострочення Коефіцієнт резервування (у %)
дебіторської заборгованості з придбання нематеріальних активів та основних коштів (за капітальними вкладеннями) Іншої дебіторської заборгованості
I 0 180 0 90 0 7 0
II 181 270 91 180 8 90 20
III 271 360 181 360 91 180 50
IV (збиткова) 361 і більше 361 і більше 181 360 100
Вартість активів банку, підданих переоцінці (чуттєвих до змін процентних ставок) = Вартість пасивів банку, підданих переоцінці (чуттєвих до змін процентних ставок)

(1.2)
Дисбаланс = Активи банку, чуттєві до змін процентних ставок Пасиви банку, чуттєві до змін процентних ставок

(1.3)
Зважений по вартості надходжень термін погашення портфеля активів » Зважений по вартості виплат термін погашення портфеля пасивів, (1.4)

Зважений по вартості надходжень термін погашення портфеля

=

Зважений по

Х

Загальна величина

(1.5)
Рядок Найменування статті Гривні USD EUR RUВ
АКТИВИ
3. Кошти в інших банках 9,5 4,4 2,6 0,9
5. Цінні папери в портфелі банку на продаж 13,0 0 0 0
6.

Кредити та заборгованість клієнтів:

16,2 11,0 10,9 10,2
фізичних осіб 18,8 12,1 11,7 0
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8. Кошти банків 0 7,0 3,9 0,1
9. Кошти клієнтів

8,7

5,6

6,6

 1,4
11. Боргові цінні папери, емітовані банком 12,7 0 0 0
Дата За кредитами * За депозитами
у національній валюті в іноземній валюті інтегральна у національній валюті У т.ч. за строковими в національній валюті в іноземній валюті інтегральна
03 13.7 10.7 12.6 7.9 9.5 6.0 7.3
10 14.1 11.5 13.4 8.8 10.4 6.7 8.3
17 14.1 11.2 13.1 8.0 11.0 6.0 7.4
25 14.6 11.7 14.0 8.0 10.3 6.0 7.2
29 14.5 13.2 14.4 8.7 10.5 6.7 8.3
Дата За кредитами * За депозитами
у національній валюті в іноземній валюті інтегральна У національній валюті у т.ч. за строковими в національній валюті в іноземній валюті інтегральна
04 14.7 11.7 14.1 8.6 10.1 6.7 7.8
15 14.7 10.7 13.6 7.6 9.4 6.6 7.2
22 14.2 11.6 13.3 7.3 9.2 6.9 7.1
29 13.9 11.6 13.1 7.7 9.3 6.8 7.3
30 15.3 11.0 14.0 8.1 9.4 6.4 7.4
31 14.0 11.3 13.2 9.3 10.3 6.3 8.6
№ Коефіцієнт Нормативне значення [9] Фактичне значення станом на 01.01.2007 Фактичне значення станом на 01.01.2008
1 Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13). не більше 30% 3,82 4,62
2 Норматив ризику загальної довго відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н131). не більше 20% 3,82 4,62
3 Норматив ризику загальної довго відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н132). не більше 10% 0,00 0,00

Аналіз структури активів та пасивів ВАТ КБ “Іпобанк” , в той же час показує, що довгострокові кредити (строк більше 365 днів) у 2007 році зросли за рахунок початку іпотечного кредитування фізичних осіб. При цьому пасивна база залучених ресурсів має, в основному, короткостроковий характер.

№ Коефіцієнт Нормативне значення [9] Фактичне значення станом на 01.01.2007 Фактичне значення станом на 01.01.2008
1 Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) Не менше 8,0 млн.євро 27,35 млн.євро 28,025 млн.євро
2 Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) не менше 10% 45,35 25,94
3 Норматив адекватності основного капіталу (Н3) не менше 4% 36,51 21,63
4 Норматив миттєвої ліквідності (Н4) не менше 20% 22,66 30,17
5 Норматив поточної ліквідності (Н5) не менше 40% 57,34 60,20
6 Норматив короткострокової ліквідності (Н6) не менше 20% 55,4 68,30
7 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) Не більше 15% 2,78 12,90
8 Норматив загальної суми інвестування (Н12) Не більше 60% 3,93 21,17
9 Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), Не більше 25% 52,50 24,96
10 Норматив великих кредитних ризиків (Н8) < 8* Н1 2,10 3,47
11 Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) Не більше 5% 52,5 4,95
12 Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10); Не більше 30% 64,8 29,15

ВИСНОВКИ

29. Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Журнал “Банковские технологии”, № 6, 1999 // http://www.cfin.ru

30. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій. Киїів, КНТЕУ, 2007. – 123 с.

31. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: ЗнанняПрес, 2002. – 438 с.

32. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с.

33. Банковское дело: Учебник . 2 е изд., перераб. и доп. /Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика,2000. 672 с.

34. Банківські операції: Підручник/ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред.дра екон.наук, проф.А.М. Мороза. К.: КНЕУ, 2000. 384с.

35. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 471 с.

36. Банківські операції: Підручник / Ред. Міщенко В.І.; Слав`янська Н.Г. К.: Знання, 2006. 727 c.

37. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В.І.; Яценюк А.П.; Коваленко В.В.; Коренєва О.Г. К.: Знання, 2004. 406 c.

38. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования javascript:__doPostBack('_ctl7$lbtSeries','') М.:Издательская группа "БДЦПРЕСС", 2003г. , 256 стр.

39. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия/ И.А. Бланк. К.: НикаЦентр: Эльга, 2004. 776 с.

40. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. 2е изд., перераб. и доп.. К.: Эльга: НикаЦентрТ.1. 2004. 622 с

41. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. 2е изд., перераб. и доп.. К.: Эльга: НикаЦентрТ.2. 2004. 618 с

42. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту /Пер. с англ. К.: Молодь, 1997. 1000с.

43. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов” М., ИНФРАМ, 1998 г.

44. Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов инновационная техника финансирования банков: Пер. с нем./ Х.П. Бэр. М.: Волтерс Клувер, 2006. 624 с.

45. Ван Хорн, Джеймс. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ./ Дж.К. Ван Хорн, Дж.М. Вахович. 12е изд.. М.: Вильямс, 2006. 1225 с

46. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . – 4те вид., перероблене і доповнене – Київ: Знання, 2004. – 324 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

47. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . – Київ: Академія, 2001. – 313 с.

48. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.– К.: Знання, 2003. – 524 с.

49. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. К.: Знання, 2006. 464 с.

50. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навчальний посібник/ Ю.В. Ващенко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 344 с

51. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків / Д.М. Гриджук, В.О. Олійник. Київ: Істина, 2001. 256с.

52. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.

53. Грюнинг, Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском : пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С.Б. Братанович. М. : Весь мир, 2007. 290 с.

54. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова, Б.С. Войтешенко, Е.И. Кравцов и др. ;под общ. ред. Г.И. Кравцовой , Мн.: Меркаванне, 1994. 270 с.

55. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. Профессора Е. Ф. Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. 622 с.

56. Дзюблюк О.В. Валютна політика : підручник / О.В. Дзюблюк. К. : Знання, 2007. 423 с.

57. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Л.І. Донець. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 312 с

58. Запланованому випуску облігацій ВАТ КБ «Іпобанк» визначено кредитний рейтинг uaBB+(агентства «КредитРейтинг» www.creditrating.com.ua ) // www.vlasnaSprava.info, 06.11.2007

59. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навчальний посібник/ І.М. ПарасійВергуненко, Л.О. Примостка; Ред. А.М. Герасимович. К.: КНЕУ, 2006. 504 с.

60. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Ю. Івченко. К. : Центр учбової літератури, 2007. 344 с

61. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. 2ге вид., переробл. і допов.. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 219 с

62. Калистратов Н.В. Банковский розничный бизнес/ Н.В. Калистратов, В.А. Кузнецов, А.В. Пухов. М.: БДЦ-пресс, 2006. 424 с

63. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика : научное издание / В. В. Ковалев. 2е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2007. 1024 с.

64. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб./ В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; за ред В.В. Вітлінського. К.: Тво "Знання", КОО, 2000. 251с.

65. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие. 3 –е изд. К.: «Знание», 2002, 215 с.

66. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело. Современная система кредитования. Учебное пособие. javascript:__doPostBack('_ctl7$lbtSeries','') М.:КноРус , 2006 г., 256 стр.

67. Лютий І.О. Банківський маркетинг: Навчальний посібник/ І.О. Лютий, О.О. Солодка. К.: Знання, 2006. 395 с.

68. Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. М.:Гелиос АРВ , 2006г., 575 стр.

69. Моисеев С.Р. Денежнокредитный энциклопедический словарь/ С.Р. Моисеев. М.: Дело и Сервис, 2006. 383 с

70. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник/ А.В. Нікітін, Г.П. Бортніков, А.В. Федорченко. К.: КНЕУ, 2006. 432 с.

71. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. К.: Знання, 2006. 596 с.

72. Облік і аудит в банках:Навчальний посібник/Авт. кол.: Коренєва О.Г.;Слав`янська Н.Г.;Євченко Н.Г.; Карпенко О.В.; Ред. Коренєва О.Г. Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. 493 с.

73. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. К.: Алерта, 2005. 158 c.

74. Палевич А. Ризики впровадження CRM у банках // журнал «Банківська справа в Москві» № 01, 2006 р.

75. ПарасійВергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності. К.: КНЕУ, 2003. 347c.

76. Петрашко Л.П. Валютні операції. К.: КНЕУ, 2001. 204 c.

77. Петрук О.М. Банківська справа. К.: Кондор, 2004. 461 c.

78. Петюх В.М. Управління персоналом. Київ Видавництво: КНЕУ, 2000. – 124 с.

80. Попченко Е.Л. Бизнес-контроллинг/ Е.Л. Попченко, Н.Б. Ермасова. М.: АльфаПресс, 2006. 286 с

81. Практическое руководство для самостоятельного определения кредитного рейтинга предприятия и условий предоставления кредита «Базель2 на практике: саморейтинг предприятия» // Max Hait, www.financedms.com/ratingbasel.html

82. Прессрелиз о Новом соглашении по достаточности капитала Базельского комитета по банковскому надзору // «Вестник банка России», 34 (758), 16 июня 2004 года, с. 2.

83. Принципы управления кредитным риском // Базельський комитет по банковскому надзору (N 75 вересень 2000 року).

84. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

85. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.

86. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. К. КНЕУ, 1998. 107с.

87. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мінво освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. К.: КНЕУ, 2003. 174 с.

88. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА М, 1996. – 288 с.

89. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2го изд.— М.: «Дело ЛТД», 1995.— 768 с.

90. Симановский А.Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России (в трех частях)// Деньги и кредит. 2007. – N1, 2, 3.

91. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. — М.: 1994, Catallaxy.— 820 c.

92. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Л.С. Ситник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 352 с

93. Словник банківських термінів: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко та ін. – К.: Аконіт, 2000. – 605 с.

94. Соложенцев Е.Д. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.:Издательство CанктПетербургского университета, 2005г., 196 стр.

95. Субботин А.В. Базельское соглашение II: требования, перспективы // Методический журнал «Внедрение МСФО в кредитной организации» № 3(13)/2005

96. Ткачук В.О. Маркетинг у банку: Навчальний посібник Тернопіль: “СинтезПоліграф”, 2006. 225 с.

97.Уваров К., Куценко О. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: орієнтир на майбутнє // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 1. – С. 60–63.

98. Уманець, Тетяна Василівна. Економічна статистика: Навчальний посібник/ Т.В. Уманець. К.: Знання, 2006. 429 с. (Вища освіта XXI століття)

99. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник за ред. проф. Примостки Л.О. – К.:КНЕУ, 2007. – 616 с.

100. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. – М: Юристь, 2003 – 688 с.

101. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій. / укладачі А.М.Арістова, Н.П.Шульга – К.: КНТЕУ, 2006. – 123 с.

102. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник/ В.М. Шелудько. К.: Знання, 2006. 439 с.

103. Шевченко Р.І. Банківські операції : Навч.метод. посіб. для самост. вивч.дисципліни / Київський національний економічний унт К. : КНЕУ, 2003. – 276с.

104. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт. К. : КНЕУ, 2002. 183с.

105. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам)/ Г.Н. Щербакова. М.: Вершина, 2006. 464 с

106. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ А.І. Щетинін. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 432 с

107. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. К.: Знання, 2006. 312 с

108. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208 с.

109. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками.: Навчальний посібник . Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 444 с.

110. HTTP://www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ

111. HTTP://WWW.HYPOBANKUA.COM. UA Офіційний сайт Інтернетсайт ВАТ КБ “Іпобанк”

112. HTTP://WWW.AUB.COM. UA Офіційний сайт Асоціації банків України

113. HTTP://WWW.LIGAZAKON.COM.UA Комп’ютерна законодавчодовідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2007

114. HTTP://WWW.SMIDA.GOV.UA Офіційний сайт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, 2007


ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

Показник EUR USD RUB Iншi Усього
Балансова валютна позиція в % (повалютно) станом на 01.07.2007 2,011 1,635 0,045 0,063 0,267
Позабалансова валютна позиція в % (повалютно) станом на 01.07.2007 0,010 1,720 0,097 0,000 1,633
Сумарна валютна позиція в %(повалютно) станом на 01.07.2007 2,020 0,084 0,141 0,064 1,900
Балансова валютна позиція в % (повалютно) станом на 01.01.2008 2,554 0,039 0,797 0,096 1,699
Позабалансова валютна позиція в % (повалютно) станом на 01.01.2008 0,964 2,378 0,217 0,000 3,559
Сумарна валютна позиція в %(повалютно) станом на 01.01.2008 1,590 2,339 1,014 0,096 1,860

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  464  465  466   ..

 

Активи та зобов'язання за станом на 01.01.2008 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Місто Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'язання
ВСЬОГО 558701,86 100,00 64550,57 494151,29
1 ПРИВАТБАНК

Днiпpо

петpовськ

 19.03.1992 56211,41 10,061 5388,91 50822,50
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Київ 27.03.1992 44458,09 7,957 5223,34 39234,75
3 УКРСИББАНК Хаpкiв 28.10.1991 37664,16 6,741 3033,47 34630,69
4 УКРСОЦБАНК Київ 27.09.1991 31226,77 5,589 3193,79 28032,97
5 УКРЕКСIМБАНК Київ 23.01.1992 28609,92 5,121 2562,82 26047,11
6 НАДРА Київ 26.10.1993 21256,26 3,805 1755,45 19500,81
7 ОЩАДБАНК Київ 31.12.1991 19290,91 3,453 2198,42 17092,49
8 ОТП БАНК Київ 02.03.1998 17910,36 3,206 1314,29 16596,07
9 АЛЬФАБАНК Київ 24.03.1993 15077,77 2,699 1559,13 13518,64
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 30.10.1991 14634,43 2,619 1785,33 12849,10
11 ФОРУМ Київ 31.01.1994 14418,87 2,581 1347,36 13071,51
12 ПУМБ Донецьк 23.12.1991 13896,53 2,487 2193,28 11703,25
13 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 20.05.1997 12504,16 2,238 1119,07 11385,09
14 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ