| Предложения по совершенствованию инструкций, сигналы о внештатных ситуациях |
| Инструкции, лимиты риска, принципы взаимодействия, ориентиры для текущей оценки риска |
Комбинированные методы оценки странового риска
Фундаментальные свойства кредитного портфеля
|
| Кредитный риск |
| Ликвидность |
| Доходность |
Критерии оценки качества кредитного портфеля
|
| Степень кредитного риска |
| Уровень ликвидности |
| Уровень доходности |
| Критерии классификации |
Виды банковских рисков |
| Уровень риска |
Риски на макроуровне отношений
|
| Характер банковского продукта, услуг и операций |
Риск по забалансовым операциям
|
| Степень обеспечения устойчивого развития банка |
Риск несбалансированной ликвидности Процентный риск
|
| Факторы, образующие риск |
Внешние риски (политические, экономические, демографические, социальные, географические, прочие)
|
| Сфера и масштаб действия риска |
Риск, исходящий от страны
|
| Время возникновения |
Ретроспективные риски
|
| Степень зависимости риска от банка |
Риск, зависимый от деятельности банка
|
| Вид банка |
Риск специализированного банка
|
| Величина риска |
Низкие риски
|
| Состав клиентской базы |
Риск, исходящий от крупных, средних и мелких клиентов
|
| Характер учета операций |
Риск по балансовым операциям
|
| Вид риска |
Зона риска |
| Кредитный риск |
Снижение кредитоспособности заемщика
|
| Риск несбалансированной ликвидности |
Использование краткосрочных ресурсов для покрытия более долгосрочных активов
|
| Процентный риск |
Несоответствие размера и срока активов и пассивов банка, чувствительных к изменению процентных ставок в данном периоде
|
| Риск потери доходности |
Рост реальной стоимости ресурсов
|
| Операционный риск |
Новые операции банка, выполняемые персоналом, имеющим недостаточную квалификацию в этой области
|
| Элемент системы управления |
Содержание элемента |
| Риск продукта |
Риск заемщика |
| Идентификации риска |
Выявление факторов делового риска
|
Отрицательная информация о заемщике и его деятельности Принципиальные замечания о ходе текущей деятельности заемщика при его посещении
|
| Оценка степени риска |
Оценка делового риска
|
Оценка кредитоспособности
|
| Мониторинг риска |
Распределение обязанностей по мониторингу отдельных продуктов банка (между кредитным комитетом, кредитными подразделениями, внутренним контролем, рабочим местом) Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска продукта:
|
Распределение обязанностей по мониторингу риска отдельных групп заемщиков
|
| Элемент системы управления |
Содержание элемента |
| Риск продукта |
Риск заемщика |
| Идентификации риска |
Выявление факторов делового риска
|
Отрицательная информация о заемщике и его деятельности Принципиальные замечания о ходе текущей деятельности заемщика при его посещении
|
| Оценка степени риска |
Оценка делового риска
|
Оценка кредитоспособности
|
| Мониторинг риска |
Распределение обязанностей по мониторингу отдельных продуктов банка (между кредитным комитетом, кредитными подразделениями, внутренним контролем, рабочим местом) Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска продукта:
|
Распределение обязанностей по мониторингу риска отдельных групп заемщиков
|
| Элемент методики |
Содержание элементов |
| Объект оценки |
Сегмент кредитного портфеля в части ссуд, предоставленных юридическим лицам |
| Субъект оценки |
Кредитный департамент, кредитный комитет, служба внутреннего контроля и аудита банки и аналитическое подразделение, |
| Элемент методики |
Содержание элементов |
| определяющие направления развития банка, разрабатывающие новые банковские услуги |
| Периодичность оценки |
Отражается в кредитной политике банка и (или) других внутрибанковских инструкциях |
| Критерии оценки |
Степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности |
| Показатели оценки качества ссуд, предоставленных юридическим лицам |
Основные (финансовое положение заемщика, обслуживание долга) Дополнительное (качество залога, перспективы развития заемщика) |
| Классификация ссуд по группам качества |
Группа качества ссуды определяется на основе сочетания основных показателей с поправкой па уровень дополнительных |
| Определение качества ссудного сегмента посредством системы финансовых коэффициентов |
Степень кредитного риска оценивается посредством коэффициентов К1—К8, методика расчета которых приведена ниже |
| Сводная оценка качества ссудного сегмента кредитного портфеля в части юридических лиц |
Качество ссудного сегмента кредитного портфеля определяется на основе класса (группы качества) показателей, оценивающих кредитный портфель с позиции выбранных критериев, с учетом значимости этих показателей (в %) |
| Этап управления |
Содержание |
| Идентификация |
Ухудшение финансового положения банка-контрагента |
| риска |
Повышение делового риска банка контрагента |
| Снижение степени диверсификации сегмента |
| Снижение конкурентной позиции банка |
| Рост доли проблемных МБК |
| Ухудшение состояния рынка МБК (рост процентов, повышение |
| конкуренции) |
| Плохое состояние корреспондентского счета банка |
| Оценка риска |
Оценка качества размещенных депозитов и МБК по методике |
| банка |
| Оценка делового риска по договорам МБК |
| Оценка качества обеспечения МБК |
| Изменение доли просроченных МБК и пролонгированных |
| договоров |
| Динамика доли неработающих МБК |
| Совокупная оценка качества сегмента |
| Мониторинг |
Отслеживание цен на рынке МБК |
| риска |
Контроль за соблюдением лимитов по МБК и их переутверждение |
| Контроль за финансовым положением банка-контрагента |
| Отслеживание проблемных МБК |
| Внесение изменений в принципы и организацию работы |
| на рынке МБК |
| Разработка требований к содержанию мотивированных |
| заключений |
| Разработка и изменение порядка принятия решения |
| по выдаче МБК |
| Разработка порядка списания МБК в соответствии |
| с Положением 254-П |
| Разработка требований к документации, оформляющей |
| выдачу и погашение МБК |
| Наименование |
Год создания |
Количество оцениваемых компонентов |
| FIMS |
1975-1993 |
29-13 |
| UBSS |
1986 |
6 |
| CAEL |
1985 |
4 |
| CAMEL |
1979 |
5 |
| CAMELS |
1996 |
6 |
| Финансовое положение |
Обслуживание долга |
| хорошее |
среднее |
плохое |
| Хорошее |
Первая группа качества |
Вторая группа качества |
Третья группа качества |
| Среднее |
Вторая группа качества |
Третья группа качества |
Четвертая группа качества |
| Плохое |
Третья группа качества |
Четвертая группа качества |
Пятая группа качества |
| Группа качества |
Негативный имидж банка заемщика |
| Первая |
Третья группа качества |
| Вторая |
Четвертая группа качества |
| Третья |
Пятая группа качества |
| Четвертая |
Пятая группа качества |
| Пятая |
Пятая группа качества |
Факторы кредитного риска Таблица 10.
Данные об объемах предоставленных кредитов коммерческими банками России Таблица 11
| Дата |
Кредиты, предоставленные |
| физическим лицам |
юридическим лицам |
банкам |
| млн руб. |
% |
млн руб. |
% |
млн руб. |
% |
| 01.01.2001 |
20 078 |
5,3 |
300 248 |
79,3 |
58 157 |
15,4 |
| 01.03.2001 |
22 151 |
5,4 |
320 843 |
78,1 |
67 797 |
16,5 |
| 01.06.2001 |
22 554 |
5,3 |
321 192 |
75,6 |
81 083 |
19,1 |
| 01.09.2001 |
24 594 |
5,6 |
331 100 |
76,0 |
79 735 |
18,3 |
| 01.01.2002 |
27 630 |
4,9 |
445 190 |
79,14 |
89 700 |
15,6 |
| 01.03.2002 |
29 263 |
4,9 |
469 155 |
79,1 |
94 922 |
16,0 |
| 01.06.2002 |
32 830 |
5,2 |
521 864 |
82,0 |
81 581 |
12,8 |
| 01.09.2002 |
40 090 |
5,6 |
583 580 |
81,5 |
92 547 |
12,9 |
| 01.01.2003 |
44 749 |
4,9 |
763 346 |
83,6 |
104 714 |
11,47 |
| 01.03.2003 |
58 578 |
6,1 |
785 640 |
81,4 |
121 466 |
12,6 |
| 01.06.2003 |
76 427 |
6,9 |
852 323 |
77,3 |
173 743 |
15,8 |
| 01.09.2003 |
80 707 |
6,6 |
972 247 |
79,8 |
165 104 |
13,6 |
| 01.01.2004 |
94 653 |
6,7 |
1 191 452 |
84,1 |
129 929 |
9,18 |
| 01.03.2004 |
97 631 |
6,6 |
1 210 214 |
81,8 |
170 824 |
11,6 |
| 01.06.2004 |
109 243 |
6,8 |
1 302 524 |
80,6 |
204 800 |
12,7 |
| 01.01.2004 |
142 158 |
7,2 |
1 612 686 |
81,98 |
212 359 |
10,79 |
| 01.03.2005 |
151 306 |
7,4 |
1 692 897 |
82,5 |
208 961 |
10,2 |
| 01.06.2005 |
198 083 |
8,99 |
1 805 776 |
81,9 |
199 805 |
9,07 |
| 01.01.2005 |
299 678 |
10,7 |
2 299 943 |
82,2 |
195 874 |
7,01 |
| 01.03.2005 |
322 370 |
11,2 |
2 336 665 |
81,28 |
215 840 |
7,51 |
| 01.06.2006 |
408 666 |
12,5 |
2 560 566 |
78,2 |
306 003 |
9,3 |
| 01.09.2006 |
492 597 |
13,6 |
2 802 881 |
77,2 |
337 001 |
9,3 |
| 01.01.2007 |
618 862 |
15,1 |
3 189 317 |
77,6 |
303 440 |
7,4 |
| 01.07.2007 |
803 356 |
16,5 |
3 618 201 |
74,2 |
456 026 |
9,3 |
| 01.01.2008 |
1 179 250 |
20,2 |
4 187 858 |
71,7 |
471 265 |
8,1 |
Источник: Бюллетень банковской статистики. М.: АЭИ «Прайм ТАСС», 2001-2008.
Показатели объема просроченных кредитов в общем объеме выданных средств, %Таблица 12
| Доля просроченной задолженности |
01.01.2008 |
01.01.2007 |
01.01.2006 |
01.01.2005 |
01.07.2004 |
| В объеме кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам,банкам |
1,87 |
1,4 |
1,45 |
1,74 |
5,24 |
| В объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам |
1,2 |
1,5 |
1,24 |
1,33 |
4,53 |
| В объеме кредитов, предоставленных физическим лицам |
1,87 |
1,39 |
0,11 |
0,11 |
0,21 |
| В объеме кредитов, предоставленных банкам |
0,03 |
0,76 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
Источник: Бюллетень банковской статистики, 2004—2008 гг.
Структура предоставленных кредитов крупнейших банков России, % Таблица 13
| Банк |
Сегмент портфеля |
Удельный вес в кредитном портфеле на 31 декабря |
| 2008 г. |
2007 г. |
2006 г. |
2005 г. |
| Альфа-Банк |
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские |
6,5 92,8 0,6 |
4,3 95,0 0,7 |
5,9 93,9 0,2 |
2,1 96,7 1,2 |
| Газпромбанк |
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские |
9,3 87,9 2,8 |
11,6 85,9 2,5 |
22,7 74,7 2,6 |
16,4 81,8 1,9 |
| УралСиб |
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские |
н/д
н/д
н/д
|
7,8 87,6 4,6 |
10,8 85,4 3,8 |
1,6 96,3 2,2 |
| МДМ Банк |
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские |
21,2 76,1 2,6 |
15,7 82,0 2,3 |
0,2 96,8 3,0 |
14,2 64,4 21,4 |
| Русский Стандарт |
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские |
33,7 5,5 60,8 |
26,3 6,6 67,1 |
4,8 32,1 63,1 |
1,9 91,9 6,2 |
[1]
содержание ..
434
435
436 ..
|
|
|