|
|
|
|
содержание ..
672
673
674 ..
Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан
Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан
|
|
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционный риск
|
|
| Банковские услуги: |
Инвестиционная
|
Прочие виды
|
- кредитование юридических лиц;
|
- реализация инвестиционных проектов путем создания и развития дочерних компаний;
|
- оценка имущества;
|
| Доходные центры |
Центры финансовой ответственности |
Обслуживающие подразделения |
|
| 1. Кредитный департамент |
1. Отдел мониторинга |
1. Отдел информационных технологий |
| 1.1. Отдел кредитования |
1.1. Сектор мониторинга отдела ипотечного кредитования |
2. Сектор маркетинга |
| 1.2. Отдел ипотечного кредитования |
2. Отдел залоговых операций |
3. Отдел по работе с персоналом |
| 1.3. Отдел лизинга |
3. Отдел внутреннего аудита |
4. Канцелярия |
| 1.4. Отдел лизинга сельхозтехники |
4. Юридический отдел |
5. Общий отдел |
| 2. Инвестиционный отдел |
5. Бухгалтерия |
| 3. Казначейство |
6. Сектор планирования |
| 7. Отдел по управлению рисками |
| Наименование статьи |
2001 год |
| сумма |
уд. вес, % |
| Стандартные |
4 326,8 |
63,66 |
| Субстандартные |
2 284,4 |
33,61 |
| Неудовлетворительные |
18,1 |
0,27 |
| Сомнительные с повышенным риском |
3,1 |
0,05 |
| Безнадежные |
164,7 |
2,42 |
| Итого |
6 797,1 |
100,00 |
| 2002 год |
2003 год |
на 01.03.04 г. |
| Наименование статьи |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
| Стандартные |
7 560,7 |
83,4 |
10 777,1 |
79,6 |
10 963,4 |
76,3 |
| Сомнительные –1 |
1 121,6 |
12,4 |
1 617,6 |
11,9 |
2 362,2 |
16,4 |
| Сомнительные –2 |
42,7 |
0,5 |
575,5 |
4,2 |
478,4 |
3,3 |
| Сомнительные –3 |
14,8 |
0,2 |
175,1 |
1,3 |
40,7 |
0,3 |
| Сомнительные –4 |
156,3 |
1,7 |
198,8 |
1,5 |
361,3 |
2,5 |
| Сомнительные –5 |
0 |
0,0 |
36,5 |
0,3 |
60,4 |
0,4 |
| Безнадежные |
168,1 |
1,8 |
160,5 |
1,2 |
101,2 |
0,7 |
| Итого |
9 064,2 |
100,00 |
13 541,1 |
100,00 |
14 367,6 |
100,00 |
Наименование
|
2001 |
2002 |
2003 |
на 01.03.04 г. |
| сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес,% |
сумма |
уд.вес,% |
сумма |
уд.вес,% |
| Долгосрочные |
1 252,0 |
18,42 |
2 416,0 |
26,65 |
6 576,5 |
48,57 |
6 981,6 |
48,59 |
| Среднесрочные |
4 381,6 |
64,46 |
5 555,6 |
61,29 |
6 727,3 |
49,68 |
7 137,0 |
49,67 |
| Краткосрочные |
1 163,5 |
17,12 |
1 092,6 |
12,05 |
237,3 |
1,75 |
249,1 |
1,73 |
| Итого |
6 797,1 |
100,0 |
9 064,2 |
100,0 |
13 541,1 |
100,00 |
14 367,6 |
100,00 |
| Сроки погашения |
Март-декабрь 2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009- 2023 г. |
Итого: |
| Суммы к погашению |
3 121,1 |
5 054,4 |
2 009,9 |
1 309,3 |
1 633,5 |
1 239,5 |
14 367,7 |
| Курс тенге к доллару США в среднем за год |
2004 (прогноз) |
2005 (прогноз) |
2006 (прогноз) |
| Прогнозный |
138,3 |
132,8 |
131,2 |
| Фактический |
| № п/п |
Дата |
Д1 |
Д2 |
Д3 |
…. |
ДК |
| 1 |
ОВП (Активы вал. в $ - Пассивы вал. в $) |
| 2 |
Курс $ |
| 3 |
Доходы (убытки) от переоценки активов и пассивов: ОВП * (Курс (t) – Курс (t-1)) |
| 4 |
Размер собственного капитала |
| 5 |
Убыток от переоценки / Собственный капитал |
| 2002 год |
2003 год |
на 01.03.04 г. |
| Наименование статьи |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
| Стандартные |
7 560,7 |
83,4 |
10 777,1 |
79,6 |
10 963,4 |
76,3 |
| Сомнительные –1 |
1 121,6 |
12,4 |
1 617,6 |
11,9 |
2 362,2 |
16,4 |
| Сомнительные –2 |
42,7 |
0,5 |
575,5 |
4,2 |
478,4 |
3,3 |
| Сомнительные –3 |
14,8 |
0,2 |
175,1 |
1,3 |
40,7 |
0,3 |
| Сомнительные –4 |
156,3 |
1,7 |
198,8 |
1,5 |
361,3 |
2,5 |
| Сомнительные –5 |
0 |
0,0 |
36,5 |
0,3 |
60,4 |
0,4 |
| Безнадежные |
168,1 |
1,8 |
160,5 |
1,2 |
101,2 |
0,7 |
| Итого |
9 064,2 |
100,00 |
13 541,1 |
100,00 |
14 367,6 |
100,00 |
| 2001 г.
|
2002 г.
|
2003
|
на 01.04.04 г.
|
| III АКТИВЫ |
8 937 254
|
12 346 727
|
16 671 975
|
18 453 240
|
| 1.
|
Деньги
|
83 736
|
186 861
|
624 027
|
255 902
|
| 2.
|
Основные средства и нематериальные активы (нетто)
|
1 495 242
|
1 937 862
|
1 409 353
|
1 407 473
|
| 3.
|
Кредиты выданные
|
6 797 089
|
9 064 185
|
13 541 162
|
15 063 835
|
| Долгосрочные займы
|
5 706 683
|
7 969 606
|
11 440 253
|
11 459 689
|
| Краткосрочные займы
|
1 090 406
|
1 094 579
|
237 285
|
696 903
|
| Факторинг
|
1 863 624
|
2 907 243
|
| 4.
|
Инвестиции в капитал других юридических лиц (нетто)
|
253 457
|
532 915
|
571 193
|
571 193
|
| 5.
|
Запасы
|
24 643
|
40 566
|
22 183
|
62 257
|
| 6.
|
Начисленное вознаграждение
|
74 169
|
195 011
|
388 857
|
483 149
|
| 7.
|
Резервы по сомнительным долгам
|
(488 915)
|
(447 533)
|
(602 587)
|
(701 136)
|
| 8.
|
Прочие активы
|
697 833
|
836 860
|
717 787
|
1 310 567
|
| ПАССИВЫ
|
8 937 254
|
12 346 727
|
16 671 975
|
18 453 240
|
| Собственный капитал
|
2 436 035
|
2 796 438
|
3 197 090
|
3 341 491
|
| 1.
|
Уставный оплаченный капитал
|
1 832 592
|
2 073 949
|
2 073 950
|
2 200 000
|
| 2.
|
Резервный капитал
|
324 541
|
407 541
|
407 541
|
567 253
|
| 3.
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет
|
2 220
|
2 220
|
314 948
|
515 960
|
| 4.
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года
|
276 682
|
312 728
|
400 651
|
58 278
|
| Обязательства
|
6 501 219
|
9 550 289
|
13 474 885
|
15 111 749
|
| 5.
|
Долгосрочные обязательства
|
6 035 209
|
8 556 774
|
12 814 312
|
12 932 763
|
| 6.
|
Краткосрочная кредиторская задолженность
|
246 487
|
372 144
|
189 710
|
377 606
|
| 7.
|
Краткосрочные займы полученные
|
165 405
|
524 304
|
314 682
|
1 328 696
|
| Характеристика
|
Фьючерсный
|
Форвардный контракт
|
| контракта
|
контракт
|
| 1. Количество
|
Устанавливается биржей.
|
Меняется в зависимости
|
| актива по
|
Можно торговать только
|
от потребностей
|
| контракту
|
\
|
целым числом
|
покупатеJffi
|
| контрактов
|
| 2. Качество
|
Определяется биржевой
|
Варьируется в
|
| актива
|
спецификацией
|
соответствии с
|
| ,
|
конкретными запросами
|
| потребителя
|
| 3. Поставка
|
В формах, установленных
|
Поставляется актив,
|
| биржей.
|
лежащий в основе
|
| Лишь несколько процентов
|
контракта. Поставка
|
| от общего числа
|
осуществляется по
|
| контрактов заканчивается
|
каждому контракту
|
| поставкой
|
| 4. Дата, поставки
|
Поставка разрешена до
|
Любая
|
| даты, установленной
|
| биржей
|
| 5. Ликвидность
|
Зависит от биржевого
|
Часто ограничена.
|
| актива. Обычно очень
|
Рынок может иметь
|
| высокая
|
место только для одного
|
| покупателя
|
| 6. Риск
|
Минимален или
|
Присутствуют все виды
|
| отсутствует по
|
рисков. Уровень зависит
|
| зафиксированному биржей
|
от кредитного рейтинга
|
| фьючерсному контракту
|
клиента
|
| '1 Маржа
|
Обычно требуется
|
Обычно отсутствует
|
| (,IIII\Оlюдательный
|
| ,1I1.JlOr)
|
| Н J>еl'улирование
|
Регулируется биржей и
|
Мало регулируемый
|
| соответствующими
|
| государственными
|
| органами
|
Приложение В
| Валюта кредита
|
2001
|
2002
|
2003
|
на 01.03.04 г.
|
| Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Став-ка, в %
|
Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Став-ка, в %
|
Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Ставка, в %
|
Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Став-ка, в %
|
| KZT
|
5 087,6
|
74,86
|
15,41
|
8 426,4
|
92,96
|
12,72
|
10 808,7
|
79,82
|
13,05
|
11 006,3
|
76,60
|
13,08
|
| USD
|
1 709,5
|
25,14
|
11,76
|
637,8
|
7,04
|
13,19
|
588,1
|
4,34
|
7,1
|
1 051,9
|
7,32
|
3,5
|
| ЕURO
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 144,4
|
15,84
|
10,04
|
2 309,5
|
16,07
|
10,98
|
| Итого в тенге по курсу
|
6 796,1
|
100,00
|
9 064,2
|
100,00
|
13 541,2
|
100,00
|
14 367,7
|
| |
|
|