|
|
|
содержание ..
672
673
674 ..
Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан
Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан
|
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционный риск
|
|
Банковские услуги: |
Инвестиционная
|
Прочие виды
|
- кредитование юридических лиц;
|
- реализация инвестиционных проектов путем создания и развития дочерних компаний;
|
- оценка имущества;
|
Доходные центры |
Центры финансовой ответственности |
Обслуживающие подразделения |
|
1. Кредитный департамент |
1. Отдел мониторинга |
1. Отдел информационных технологий |
1.1. Отдел кредитования |
1.1. Сектор мониторинга отдела ипотечного кредитования |
2. Сектор маркетинга |
1.2. Отдел ипотечного кредитования |
2. Отдел залоговых операций |
3. Отдел по работе с персоналом |
1.3. Отдел лизинга |
3. Отдел внутреннего аудита |
4. Канцелярия |
1.4. Отдел лизинга сельхозтехники |
4. Юридический отдел |
5. Общий отдел |
2. Инвестиционный отдел |
5. Бухгалтерия |
3. Казначейство |
6. Сектор планирования |
7. Отдел по управлению рисками |
Наименование статьи |
2001 год |
сумма |
уд. вес, % |
Стандартные |
4 326,8 |
63,66 |
Субстандартные |
2 284,4 |
33,61 |
Неудовлетворительные |
18,1 |
0,27 |
Сомнительные с повышенным риском |
3,1 |
0,05 |
Безнадежные |
164,7 |
2,42 |
Итого |
6 797,1 |
100,00 |
2002 год |
2003 год |
на 01.03.04 г. |
Наименование статьи |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
Стандартные |
7 560,7 |
83,4 |
10 777,1 |
79,6 |
10 963,4 |
76,3 |
Сомнительные –1 |
1 121,6 |
12,4 |
1 617,6 |
11,9 |
2 362,2 |
16,4 |
Сомнительные –2 |
42,7 |
0,5 |
575,5 |
4,2 |
478,4 |
3,3 |
Сомнительные –3 |
14,8 |
0,2 |
175,1 |
1,3 |
40,7 |
0,3 |
Сомнительные –4 |
156,3 |
1,7 |
198,8 |
1,5 |
361,3 |
2,5 |
Сомнительные –5 |
0 |
0,0 |
36,5 |
0,3 |
60,4 |
0,4 |
Безнадежные |
168,1 |
1,8 |
160,5 |
1,2 |
101,2 |
0,7 |
Итого |
9 064,2 |
100,00 |
13 541,1 |
100,00 |
14 367,6 |
100,00 |
Наименование
|
2001 |
2002 |
2003 |
на 01.03.04 г. |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес,% |
сумма |
уд.вес,% |
сумма |
уд.вес,% |
Долгосрочные |
1 252,0 |
18,42 |
2 416,0 |
26,65 |
6 576,5 |
48,57 |
6 981,6 |
48,59 |
Среднесрочные |
4 381,6 |
64,46 |
5 555,6 |
61,29 |
6 727,3 |
49,68 |
7 137,0 |
49,67 |
Краткосрочные |
1 163,5 |
17,12 |
1 092,6 |
12,05 |
237,3 |
1,75 |
249,1 |
1,73 |
Итого |
6 797,1 |
100,0 |
9 064,2 |
100,0 |
13 541,1 |
100,00 |
14 367,6 |
100,00 |
Сроки погашения |
Март-декабрь 2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009- 2023 г. |
Итого: |
Суммы к погашению |
3 121,1 |
5 054,4 |
2 009,9 |
1 309,3 |
1 633,5 |
1 239,5 |
14 367,7 |
Курс тенге к доллару США в среднем за год |
2004 (прогноз) |
2005 (прогноз) |
2006 (прогноз) |
Прогнозный |
138,3 |
132,8 |
131,2 |
Фактический |
№ п/п |
Дата |
Д1 |
Д2 |
Д3 |
…. |
ДК |
1 |
ОВП (Активы вал. в $ - Пассивы вал. в $) |
2 |
Курс $ |
3 |
Доходы (убытки) от переоценки активов и пассивов: ОВП * (Курс (t) – Курс (t-1)) |
4 |
Размер собственного капитала |
5 |
Убыток от переоценки / Собственный капитал |
2002 год |
2003 год |
на 01.03.04 г. |
Наименование статьи |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
сумма |
уд.вес, % |
Стандартные |
7 560,7 |
83,4 |
10 777,1 |
79,6 |
10 963,4 |
76,3 |
Сомнительные –1 |
1 121,6 |
12,4 |
1 617,6 |
11,9 |
2 362,2 |
16,4 |
Сомнительные –2 |
42,7 |
0,5 |
575,5 |
4,2 |
478,4 |
3,3 |
Сомнительные –3 |
14,8 |
0,2 |
175,1 |
1,3 |
40,7 |
0,3 |
Сомнительные –4 |
156,3 |
1,7 |
198,8 |
1,5 |
361,3 |
2,5 |
Сомнительные –5 |
0 |
0,0 |
36,5 |
0,3 |
60,4 |
0,4 |
Безнадежные |
168,1 |
1,8 |
160,5 |
1,2 |
101,2 |
0,7 |
Итого |
9 064,2 |
100,00 |
13 541,1 |
100,00 |
14 367,6 |
100,00 |
2001 г.
|
2002 г.
|
2003
|
на 01.04.04 г.
|
III АКТИВЫ |
8 937 254
|
12 346 727
|
16 671 975
|
18 453 240
|
1.
|
Деньги
|
83 736
|
186 861
|
624 027
|
255 902
|
2.
|
Основные средства и нематериальные активы (нетто)
|
1 495 242
|
1 937 862
|
1 409 353
|
1 407 473
|
3.
|
Кредиты выданные
|
6 797 089
|
9 064 185
|
13 541 162
|
15 063 835
|
Долгосрочные займы
|
5 706 683
|
7 969 606
|
11 440 253
|
11 459 689
|
Краткосрочные займы
|
1 090 406
|
1 094 579
|
237 285
|
696 903
|
Факторинг
|
1 863 624
|
2 907 243
|
4.
|
Инвестиции в капитал других юридических лиц (нетто)
|
253 457
|
532 915
|
571 193
|
571 193
|
5.
|
Запасы
|
24 643
|
40 566
|
22 183
|
62 257
|
6.
|
Начисленное вознаграждение
|
74 169
|
195 011
|
388 857
|
483 149
|
7.
|
Резервы по сомнительным долгам
|
(488 915)
|
(447 533)
|
(602 587)
|
(701 136)
|
8.
|
Прочие активы
|
697 833
|
836 860
|
717 787
|
1 310 567
|
ПАССИВЫ
|
8 937 254
|
12 346 727
|
16 671 975
|
18 453 240
|
Собственный капитал
|
2 436 035
|
2 796 438
|
3 197 090
|
3 341 491
|
1.
|
Уставный оплаченный капитал
|
1 832 592
|
2 073 949
|
2 073 950
|
2 200 000
|
2.
|
Резервный капитал
|
324 541
|
407 541
|
407 541
|
567 253
|
3.
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет
|
2 220
|
2 220
|
314 948
|
515 960
|
4.
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года
|
276 682
|
312 728
|
400 651
|
58 278
|
Обязательства
|
6 501 219
|
9 550 289
|
13 474 885
|
15 111 749
|
5.
|
Долгосрочные обязательства
|
6 035 209
|
8 556 774
|
12 814 312
|
12 932 763
|
6.
|
Краткосрочная кредиторская задолженность
|
246 487
|
372 144
|
189 710
|
377 606
|
7.
|
Краткосрочные займы полученные
|
165 405
|
524 304
|
314 682
|
1 328 696
|
Характеристика
|
Фьючерсный
|
Форвардный контракт
|
контракта
|
контракт
|
1. Количество
|
Устанавливается биржей.
|
Меняется в зависимости
|
актива по
|
Можно торговать только
|
от потребностей
|
контракту
|
\
|
целым числом
|
покупатеJffi
|
контрактов
|
2. Качество
|
Определяется биржевой
|
Варьируется в
|
актива
|
спецификацией
|
соответствии с
|
,
|
конкретными запросами
|
потребителя
|
3. Поставка
|
В формах, установленных
|
Поставляется актив,
|
биржей.
|
лежащий в основе
|
Лишь несколько процентов
|
контракта. Поставка
|
от общего числа
|
осуществляется по
|
контрактов заканчивается
|
каждому контракту
|
поставкой
|
4. Дата, поставки
|
Поставка разрешена до
|
Любая
|
даты, установленной
|
биржей
|
5. Ликвидность
|
Зависит от биржевого
|
Часто ограничена.
|
актива. Обычно очень
|
Рынок может иметь
|
высокая
|
место только для одного
|
покупателя
|
6. Риск
|
Минимален или
|
Присутствуют все виды
|
отсутствует по
|
рисков. Уровень зависит
|
зафиксированному биржей
|
от кредитного рейтинга
|
фьючерсному контракту
|
клиента
|
'1 Маржа
|
Обычно требуется
|
Обычно отсутствует
|
(,IIII\Оlюдательный
|
,1I1.JlOr)
|
Н J>еl'улирование
|
Регулируется биржей и
|
Мало регулируемый
|
соответствующими
|
государственными
|
органами
|
Приложение В
Валюта кредита
|
2001
|
2002
|
2003
|
на 01.03.04 г.
|
Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Став-ка, в %
|
Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Став-ка, в %
|
Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Ставка, в %
|
Сумма
|
Уд. вес, %
|
Сред. Став-ка, в %
|
KZT
|
5 087,6
|
74,86
|
15,41
|
8 426,4
|
92,96
|
12,72
|
10 808,7
|
79,82
|
13,05
|
11 006,3
|
76,60
|
13,08
|
USD
|
1 709,5
|
25,14
|
11,76
|
637,8
|
7,04
|
13,19
|
588,1
|
4,34
|
7,1
|
1 051,9
|
7,32
|
3,5
|
ЕURO
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 144,4
|
15,84
|
10,04
|
2 309,5
|
16,07
|
10,98
|
Итого в тенге по курсу
|
6 796,1
|
100,00
|
9 064,2
|
100,00
|
13 541,2
|
100,00
|
14 367,7
|
| |
|
|