Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:

Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене

Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-

Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух

К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:

Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом

Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:

Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание

Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле-

Тест Фишера является:

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:

При отрицательной автокорреляции DW:

Линия регрессии _______ через точку ( , ) :

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

Значение статистики DW находится между значениями:

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от: