Эконометрика. Тестовые вопросы для магистров (2020 год)

 
1 Гребневая регрессия – это
2 Чтобы вычислить более устойчивые оценки коэффициентов регрессии, гребневая регрессия...
3 Параметр "лямбда" в гребневой регрессии...
4 Метод главных компонент - это...
5 Главная компонента - это...
6 Собственное значение главной компоненты - это...
7 Факторная нагрузка на компоненту- это...
8 Максимально возможное число выделяемых главных компонент равно...
9 Сумма собственных значений главных компонент равна...
10 Предпосылкой метода главных компонент является...
11 Визуальным признаком гетероскедастичности остатков является:
12 Для обнаружения гетероскедастичности в остатках используют тест...
13 Метод взвешенных наименьших квадратов заключается в использовании весового коэффициента, который ...
14 Тест Вайта заключается в проверке нулевой гипотезы о...
15 Монотонное убывание ACF со значимыми коэфициентами на малых лагах свидетельствует об...
16 Модификацией обобщенного МНК являются методы:
17 Метод Кохрейна-Оркотта применяется в случае...
18 Параметр "ро" в методе Кохрейна-Оркотта определяется ....
19 Параметр "ро" в методе Хилдрета-Лу определяется ....
20 Параметр "ро" в обобщенном методе Кохрейна-Оркатта определяется ....
21 В моделях бинарного выбора двоичными переменными являются
22 В логитовой модели вероятность зависимой переменной рассчитывается на основе
23 В пробитовой модели вероятность зависимой переменной рассчитывается на основе
24 Параметры пробитовой модели превышают параметры логитовой модели примерно в ...
25 Меры соответствия логитовой и пробитовой моделей эмпирическим данным являются...
26 Для измерения меры соответствия моделей бинарного выбора эмпирическим данным используют...
27 Нелинейным уравнением множественной регрессии является ?
28 Нелинейная регрессия представляет собой ?
29 Уравнением нелинейной регрессии, отражающей полиномиальную зависимость y от x, является ?
30 Нелинейным уравнением парной регрессии является ?
31 Нелинейная регрессионная модель отражает ?
32 Уравнением нелинейной регрессии, являющейся нелинейной по параметрам является ?
33 Уравнением нелинейной регрессии, линейной по параметрам является ?
34 Переменная х является нелинейной в уравнении ?
35 Не является полиномом регрессионная модель ?
36 При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение ?
37 При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение ?
38 При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение ?
39 При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение ?
40 Панельными называется множество данных:
41 Сбалансированной панелью называют:
42 Ротационной панелью называют:
43 Модель с фиксированными эффектами-это:
44 В модели с фиксированными эффектами моделируется:
45 В модели со случайными эффектами моделируется:
46 Для оценивания параметров модели со случайными эффектами применяется:
47 Проверка на наличие случайных эффектов проводится с помощью:
48 Тест множителей Лагранжа состоит в:
49 Тест Хаусмана состоит в:
50 Динамическая информация учитывается в неявном виде в моделях:
51 Для оценивания моделей с распределенным лагом применяется метод
52 Графическое изображение коэффициентов автокорреляции, начиная с первого, это
53 Для оценивания авторегрессионных моделей применяется метод
54 Процесс "белый шум" является _______ временным рядом
55 Модели авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АРИСС-модели) имеют вид
56 Скользящим средним порядка q называется последовательность вида
57 Авторегрессионная часть модели состоит из разностного уравнения с правой частью
58 Скользящим средним порядка q называется последовательность вида
59 Для оценивания моделей бинарного выбора применяют
60 Если ACF является бесконечной, убывающей, а PACF - конечная, обрывается после р периодов, то представлен процесс
61 Если ACF является конечной, обрывается после q периодов,, а PACF - бесконечная, убывающая, то представлен процесс
62 Если ACF является бесконечной, убывающей ( после первых p-q периодов убывающие показательные функции и (или) синусоиды с возмущениями) и PACF - бесконечная, убывающая ( после первых p-q периодов убывающие показательные функции и (или) синусоиды с возмущениями), то представлен процесс
 
63 Для учета действия на результат признаков качественного характера в уравнение регрессии включаются...
64 Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не являются:
65 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться:
66 Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков:
67 Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в аддитивной форме:
68 Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в мультипликативной форме:
69 Для учета действия на зависимую переменную факторов качественного характера (так называемых фиктивных переменных) последним могут присваиваться:
70 Для проверки на целесообразность включения фиктивной переменной используется тест...
71 Значение фиктивной переменной, равное 0, называется ...
72 Влияние качественного признака на изменение зависимой переменной в модели регрессии подтверждается...
73 Каждый уровень временного ряда может содержать
74 Аддитивная модель временного ряда имеет вид
75 Коррелограммой называется
76 Мультипликативная модель имеет вид
77 Наиболее высокий коэффициент автокорреляции уровней временного ряда первого порядка говорит о том, что исследуемый ряд
78 Если ни один из коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда не является значимым, это говорит о том, что исследуемый ряд
79 Автокорреляция уровней ряда-это
80 Прогнозирование по мультипликативной модели временного ряда сводится к применению выражения
81 Отличительной особенностью аддитивных моделей следует считать
82 Отличительной особенностью мультипликативных моделей следует считать
83 Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки времени или усреднив данные за некоторый период времени, формируют последовательность
 
 
 


 

////////////////////////////